Die Working Group on Risk Assessment des European Committee of Central Balance Sheet Data Offices, die sich intensiv mit Fragen der Kreditrisikomodellierung und -messung beschäftigt, hat bedeutende Beiträge für das neue Rahmenwerk für Credit Claims als refinanzierungsfähige Sicherheiten geleistet. So basiert der Kern des neuen European Credit Assessment Frameworks (ECAF), welches im Eurosystem seit 1. Jänner 2007 in Kraft ist, auf Vorarbeiten, die aus dieser Gruppe hervorgegangen sind. Eine aktuelle Publikation dokumentiert die Arbeiten der vergangenen Jahre und behandelt insbesondere folgende Fragen im Detail: Definition des Ausfallereignisses, Modellierung des Kreditrisikos und die Validierung von Kreditrisikomodellen.
Finanzmarktstabilität – Bankenaufsicht
Die Beurteilung des Kreditrisikos – Methodik und praktische Auswirkungen
Newsletter vom 2. 11. 2007
Für das neue Rahmenwerk für Credit Claims als refinanzierungsfähige Sicherheiten hat die Working Group on Risk Assessment des European Committee of Central Balance Sheet Data Offices bedeutende Beiträge geleistet.
Credit Risk Assessment Revisited
Methodological Issues and Practical Implications
European Committee of Central Balance Sheet Data Offices, 2007
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Credit Risk Assesssment Revisited 2007 (1540 KB)
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