Anhand von Stresstests versucht die OeNB rechtzeitig Risiken und Ansteckungsgefahren bei finanziellen Krisen sowie drohende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z. B. Spekulationsverluste und die Gefahr von Bankinsolvenzen) zu erkennen, um einer allfälligen Gefährdung des österr. Finanzplatzes rechtzeitig vorzubeugen, und somit eher in der Lage zu sein etwaige Bedrohungen für die Gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu verhindern bzw. zu mildern.
Durch Stresstests werden beispielsweise folgende Szenarien und deren mögliche systemische Auswirkung auf die Risikotragfähigkeit des Bankensystems simuliert:
ein möglicher Wirtschaftsabschwung und damit einhergehend Kreditausfälle
drohende Verluste aus dem Wertpapierportfolio von Banken bei Börsen Crashes
Auswirkungen starker Zinsänderungen auf die Ertragssituation von Banken
Auswirkung von Liquiditätsverknappung auf das Bankensystem
Zusammenhang von Wechselkurs-Schwankungen und Ausfällen von FW-Krediten