Zinssätze und Wechselkurse
Eng verbundene Währungen
Beschreibung:
Die Tabelle gibt Auskunft, ob ausgewählte Währungen gemäß § 223 Abs. 2 SolvaV eng miteinander verbunden sind. Zwei Währungen gelten als nachweislich eng verbunden, wenn bei Zugrundelegung der täglichen Wechselkurse für die letzten drei Jahre eine Wahrscheinlichkeit von zumindest 99% besteht, dass aus gleich hohen und entgegengesetzten Positionen in diesen Währungen über die nächsten zehn Arbeitstage höchstens ein Verlust entsteht, der 4% des Werts der betreffenden ausgeglichenen Position beträgt.
Quelle:
OeNB, EZB.Relevante Definitionen und Begriffe:
Solvabilität, Eigenmittelunterlegung, Risikokategorien des Wertpapierhandelsbuchs, offene Devisenposition, Eigenmittelerfordernis für die offene Devisenposition.Rechtsgrundlagen:
§ 223 Abs. 2 SolvaV.
Methodik:
Vollerhebung, monatlich aktualisierte Daten (Monatsultimo).Melderkreis:
EZB.Standards und Codes:
BWG, ISO-Code.Indizierung:
Offene Devisenposition, Eigenmittelerfordernis für die offene Devisenposition, Währungspaare.