Terminus [ Martingal ] |
Martingal
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Deutsch
Definition 1
In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein Martingal ein stochastischer Prozess, in dem der Erwartungswert einer Beobachtung gleich dem Wert der vorigen Beobachtung ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Martingal (08.02.07)
martingale
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Englisch
Definition 1
(probability theory) a stochastic process in which the conditional expectation of the next value, given the current and preceding values, is the current value.
http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale (08.02.07)
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