Monetärstatistik

Die Meldung zur EZB-Monetärstatistik ist eine nach bestimmten Kriterien (Instrumente, Fristigkeiten, Länder, Währungen, Sektoren) untergliederte monatliche Bilanzmeldung der österreichischen MFIs. Zusätzlich werden auch Daten über verbriefte Kredite, welche bereits die Bilanz des MFIs verlassen haben, erfasst. Die statistische Erhebung basiert auf einer EZB-Verordnung und beinhaltet die Basisdaten für die Berechnung des österreichischen Beitrages zur konsolidierten Bilanz bzw. den Geldmengenaggregaten des Euroraumes. Aus den nationalen konsolidierten Bilanzen des MFI-Sektors erstellt die EZB regelmäßig eine konsolidierte Gesamtbilanz für das Euro-Währungsgebiet.

Erstellung der konsolidierten Bilanz für den Euroraum durch die EZB

Definition der Geldmengenaggregate  für den Euroraum

Den nationalen Zentralbanken wurde hier die Möglichkeit eingeräumt, nicht von allen ansässigen MFIs monetärstatistische Daten zu erheben, sondern nur von jenen Instituten, die in Summe einen Repräsentationsgrad von 95 % gemessen an der Bilanzsumme aufweisen („Cutting-Off-The-Tail“-Prinzip). Österreich hat sich aufgrund der Struktur des Bankwesens (große Anzahl von kleinen Instituten) entschlossen, dieses Prinzip anzuwenden, wodurch nur rund 356 Institute von insgesamt rund 742 MFIs die EZB-MONSTAT-Meldung erstatten müssen.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt das Eurosystem auch Informationen über die von Banken (MFIs) angewandten Zinssätze für Einlagen und Kredite an private Haushalte und nicht finanzielle Unternehmen. Mittels dieser Zinssätze lassen sich insbesondere Auswirkungen von Leitzinsänderungen im Rahmen von geldpolitischen Maßnahmen auf das Kundengeschäft der Banken (Transmissionsmechanismus) untersuchen. Sie stellen daher eine unabdingbare Voraussetzung für eine zuverlässige Untersuchung der monetären Entwicklung im Euroraum bzw. in den teilnehmenden Mitgliedstaaten dar. Darüber hinaus liefern die Daten wichtige Grundlagen für die Analyse der Finanzmarktintegration und der Finanzmarktstabilität im Euroraum.

Meldeinhalte der EZB-Zinssatzstatistik

Die EZB-ZINSSTAT-Meldung stellt die nationale Umsetzung der entsprechenden in einer EZB-Verordnung definierten Datenanforderungen der Europäischen Zentralbank dar. Der monatlichen Meldepflicht unterliegt ein repräsentatives Sample von derzeit 117 Kreditinstituten.

Die Meldung der Neukreditvergabe setzt auf den Meldungen der EZB-Monetärstatistik und der EZB-Zinssatzstatistik auf, hat aber keine EZB-Verordnung als Grundlage. Meldepflichtig sind zum Großteil jene Institute, welche auch in der EZB-Zinssatzstatistik meldepflichtig sind. Die Meldung der Neukreditvergabe wurde im Zuge der Finanzkrise neu eingeführt. Einerseits stellte das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Zusammenhang mit den eigenkapitalstützenden Maßnahmen des Staates eine Datenanforderung an die OeNB um über die Mittelverwendung (insbesondere der Kreditvergabe) der Banken Auskunft zu bekommen. Weiters wurde von Analysten aus volkswirtschaftlichen und finanzmarktbezogenen Bereichen die Notwendigkeit für zusätzliche Daten der Neukreditvergabe, vor allem an private Haushalte und nichtfinanzielle Unternehmen, betont.

Für Kreditnehmer stellen Wertpapieremissionen (Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche Instrumente) eine Alternative zur Kreditfinanzierung über Banken oder der Eigenkapitalfinanzierung dar.  Die Wertpapier-Emissionsstatistik bildet somit aus analytischer Sicht eine wichtige Ergänzung zur EZB-Monetärstatistik und zur EZB-Zinssatzstatistik.

Auf Einzelwertpapierbasis sind im Rahmen der Wertpapieremissionsstatistik Daten über Bruttoemissionen, Tilgungen und der Gesamtumlauf von Schuldverschreibungen von in Österreich Ansässigen zu melden. Die OeNB erhebt Daten zur EZB-Emissionsstatistik auf monatlicher Basis zum überwiegenden Teil von den österreichischen Kreditinstituten, ergänzende Datenquellen bilden die von der Statistik-Abteilung für Integrierte Meldewesenentwicklung und Datenmanagement geführte Wertpapierdatenbank und die österreichische Bundesfinanzierungsagentur.

Basierend auf einer EZB-Verordnung wurden Investmentfonds direkt zur Meldung bestimmter Bilanzdaten (bzw. Transaktionen) an die jeweilige nationale Zentralbank von der EZB verpflichtet.

Für die Erfüllung der sehr detaillierten Datenanforderungen wurde von der OeNB gemeinsam mit der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) und österreichischen Kapitalanlagegesellschaften ein spezielles Erhebungssystem entwickelt. Das Erhebungssystem basiert auf dem von der Fondsindustrie verwendeten Meldestandard „FundsXML“, mit welchen die IF-Daten zuerst an die Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) gemeldet und in einem zweiten Schritt an die OeNB übermittelt werden. Das standardisierte Meldeschema basiert auf Einzelwertpapierdaten (unter Verwendung von ISINs (Wertpapierkennnummern)) und bestimmten voraggregierten Meldepositionen und bietet daher eine große Flexibilität bei der Auswertung der Daten.

Die nach mehreren Kriterien gegliederten Daten (Fondskategorie, Instrumente, Laufzeiten, Währungen, Länder), zu den derzeit mehr als 2000 Investmentfonds, werden von rund 30 Kapitalanlagegesellschaften gemeldet. Durch den hohen Detaillierungsgrad der Daten lassen sich sehr gute Aussagen über die Veranlagungsstruktur von Investmentfonds, aber auch über das Veranlagungsverhalten von in- oder ausländischen Investoren (z.B. private Haushalte, Kreditinstitute, Versicherungen etc.), sagen.

Bilanzdaten von Versicherungen und Pensionskassen werden benötigt, um Datenanforderungen der EZB im geldpolitischen Bereich wie auch im Bereich der  Finanzierungs- und Geldvermögensrechnung (Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen verschiedenen institutionellen Sektoren) zu erfüllen. Weiters werden die Daten auch für die auf nationaler Basis  erstellte „Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung“ verwendet.