Meldung signifikanter Währungen zu den Liquiditätsanforderungen (Annex 12)

Wie bereits im SCOM vom 27.06.2014 angesprochen, erfolgt die derzeitige Übermittlung im Bereich der Liquidität (LCR/NSFR) im Hinblick auf die Meldung „signifikanter Währungen“ (Art. 415 CRR) sehr unterschiedlich. Um eine einheitliche Vorgangsweise sicherzustellen, schlagen OeNB/FMA ab dem Meldestichtag 30.06.2014 folgende Vorgehensweise vor:

  • EUR selbst zählt als „signifikante“ Währung und wird separat übermittelt.
  • Jede weitere „signifikante“ Währung wird ebenfalls separat übermittelt.
  • Zusätzlich wird immer auch die Dimension XXA/total übermittelt – diese setzt sich wie folgt zusammen (OeNB/FMA haben diesbezüglich auch eine Q&A bei EBA eingebracht 2014_1294 „pending“):

"total" should be defined as the sum of:
+ reporting currency
+ any other foreign significant currencies that has to be reported separately (denominated in the reporting currency)
+ all non significant foreign currencies that has not to be reported separately (denominated in the main reporting currency)

the “reporting currency” itself has to be reported separately as “significant currency”.