EBA Meldeanforderungen – Meldung von Fremdwährungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab der Taxonomie v2.4 sind die Meldungen (konsolidiert und unkonsolidiert) von signifikanten Fremdwährungen im Bereich der Liquidität in der „Originalwährung“ zu übermitteln. Somit erfolgt keine Konvertierung in EUR (siehe QA 2014_1042). Der erste betroffene Meldestichtag ist vom Zeitpunkt der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt abhängig. Sobald dieser bekannt ist, wird ein weiterer Newsletter ausgeschickt.

Im Detail sind folgende Erhebungen von dieser Änderung betroffen:

  • LCR (Erhebungen LCRU und LCRK): Die Meldung der signifikanten Fremdwährungen hat in der jeweiligen Fremdwährung zu erfolgen. Nur die Summe (= XXA) ist weiterhin unverändert in EUR konvertiert zu übermitteln.
  • NSFR (Erhebungen NU und NK): analog der Erhebungen LCRU und LCRK.
  • ALMM (Erhebungen MU und MK): analog der Erhebungen LCRU und LCRK. Bitte beachten Sie jedoch, dass der erste Meldestichtag für die ALMM-Meldungen voraussichtlich der 31.01.2016 sein wird (abhängig von der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt). Zu diesem Zeitpunkt ist aber aller Voraussicht nach noch die Taxonomie v2.3 im Einsatz, sodass in den ersten Meldungen die signifikanten Währungen noch in EUR konvertiert zu melden sein werden. Erst mit dem Umstieg auf die Taxonomie v2.4 (d.h. mit erster Meldung der neuen Erhebung LCRU und LCRK) hat die Meldung der signifikanten Währungen sodann in der „Originalwährung“ zu erfolgen.
  • Darüber hinaus ist auch die Meldung der Benchmarking Portfolios (Erhebungen BMPU und BMPK) im Bereich Marktrisiko in Fremdwährung, d.h. ohne Konvertierung in EUR zu übermitteln. Hingegen sind Fremdwährungen im Bereich Kreditrisiko sehr wohl in EUR konvertiert zu melden. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Instructions.

Folgende Erhebungen sind weiterhin unverändert in EUR zu konvertieren:

  • Erhebungen CU und CK (LCR „alt“)
  • Erhebungen 82 und 83 (COREP) - Template 18 (MKR SA TDI) und 22 (MKR SA FX)
  • Erhebungen AU und AK (Asset Encumbrance)
  • Funding Plans

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/meldekalender-und-verpflichtungen.html

Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Aggr. Banken- und Finanzinstitutsmeldungen