Interne Prüfungen Großkredit-Meldung und Behandlung von Exposures gegenüber supranationalen Organisationen

22.01.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit führt die OeNB interne Überprüfungen folgender Großkredit-Meldetatbestände in den Belegen VU und VK zum Meldestichtag 30.09.2014 durch:

Sowohl Beleg VU als auch Beleg VK:
Es wird die Aufgliederung von GvKs im LE 2-Template mit der Summe aller Einzel-IDs im LE 3-Template überprüft (Rundungsdifferenz 250 EURO mit Operator „G2“).
Prüfregeln: PRVUZS_0010 im VU bzw. PRVKZS_0010 im VK

Ausschließlich im Beleg VK:

  • Prüfung: Wenn „Art der Gegenpartei“ in LE 1-Template mit „I/U“ befüllt wird, dann hat das Ident auch zumindest im LE 4-Template übermittelt zu werden und umgekehrt.
    Prüfregeln: PRVKZS_0008 und PRVKZS_0009
  • Prüfung: Wenn im LE 4-Template eine GvK übermittelt wird, dann hat diese mit der Summe aller Einzel-IDs im LE 5-Template übereinzustimmen (Rundungsdifferenz 250 EURO mit Operator „G2“).
    Prüfregeln: PRVKZS_0013 bis PRVKZS_0036

Falls bei der Überprüfung Meldefehler auftreten sollten, werden die Melder in gewohnter Weise (mittels Warnprüfregeln) informiert.

Behandlung von Exposures gegenüber supranationalen Organisationen:

Beim Ausweis von Exposures ggü. supranationalen Organisationen in den verschiedenen ITS-Meldungen ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob es sich um eine geographische Zuweisung (bspw. in den Templates C 09.01 bis C 09.03, F 20.04 bis F 20.07) oder um die Zuweisung in eine Risikopositionsklasse handelt (bspw. in den Templates C 07.00 und C 08.01).

Im Falle der geographischen Zuweisung wurde im Einklang mit EBA QA 143 vereinbart, dass alle „supranationalen“ Organisationen via Pseudo-Ländercode in die Sammelposition „XX“ (für „other countries“; auch im DPM enthalten) gemeldet werden sollen.

Spezialfall European Financial Stability Facility (EFSF): Lt. EUROSTAT handelt es sich beim EFSF um keine internationale Organisation. Da jedoch die CRR bei der aufsichtsrechtlichen Betrachtung den EFSF gem. Art. 118 lit d wie eine internationale Organisation behandelt, wird diese Logik auch ins ITS-Meldewesen übernommen; dh Behandlung als „internationale Organisation“.

Wir ersuchen diese Vorgangsweise bei der Meldungserstellung zu berücksichtigen, da diese Meldeinhalte zukünftig mittels zurückweisender Prüfregeln überprüft werden.

Bei Fragen erreichen Sie uns über die unten angegebene E-Mail-Adresse.