Kommentar im Falle eines höheren Zinsschocks für die Erhebungen Zinsrisiko (54, 84 und 85)

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie, dass im Zuge der Umsetzung der am 22.05.2015 von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichten „Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities“ ab dem Meldestichtag 31.03.2016 ein Kommentar zu übermitteln ist, falls das 1. und 99. Perzentil der beobachteten eintägigen Zinsänderung über einen Zeitraum von fünf Jahren und heraufskaliert auf ein 240-Tage-Jahr einen höheren Wert als 200bp ergibt. Dieser höhere Wert ist als Zinsschock anzunehmen (siehe EBA/GL/2015/08 IRRBB) und die Gewichtungsfaktoren sind dementsprechend zu adaptieren. Dieser höhere Wert ist als Kommentar bei der Position 5700010 (Barwertänderung bei angenommener Zinsänderung-Standardverfahren) zu übermitteln.

Im neuen XML-Format würde der Aufbau beispielhaft folgendermaßen aussehen:

                                               <wert id="5700010">
                                                     <zahl>500</zahl>
                                                          <kommentar>
                                                                     text>220BP<text>
                                                          </kommentar>
                                              </wert>

Und gemäß der alten Schnittstelle beispielhaft:

                          ……
                         PN5700010     0000000500+
                         KO5700010    220BP
                        ……

Die Meldung kann weiterhin im alten Format übermittelt werden. Jene Melder, die das neue Meldeformat (XML-Format für ein- und mehrdimensionale Erhebungen) anwenden, finden die relevanten Dokumentationen und Hilfestellungen im Downloadbereich unter „DV-technische Schnittstelle Meldeformat für ein- und mehrdimensionale Erhebungen, sowie Smart Cubes ab 2014“ auf folgender Seite:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Datentransferinfos/DV-Schnittstellen.html

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter:
https://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/meldekalender-und-verpflichtungen.html

Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Aggr. Banken- und Finanzinstitutsmeldungen