Neue Meldeanforderung – Additional Liquidity Monitoring Metrics – Beleg MU/MK

07.04.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass auf der OeNB-Website die Schaubilder zur „Additional Liquidity Monitoring Metrics“ (Erhebung MU – unkonsolidiert, Erhebung MK – konsolidiert) die voraussichtlich erstmals zum Stichtag 31.07.2015 zu melden sind, zur Verfügung stehen. Da die offiziellen Schaubilder noch nicht im Amtsblatt der EU publiziert wurden, handelt es sich bei den nun veröffentlichten Schaubildern um die vorläufige Version. Bitte beachten Sie auch, dass es zu nachträglichen Änderungen des Schaubildes seitens der Kommission bzw. der EBA kommen kann. Wir werden sie im Fall von bekannt werdenden Änderungen schnellstmöglich informieren.

Die Positions- und Prüfregelabzüge zur „Additional Liquidity Monitoring Metrics“ befinden sich zurzeit in Ausarbeitung und werden in den kommenden Wochen auf der Homepage veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung der „Additional Liquidity Monitoring Metrics“  über das neue Meldewesenverarbeitungstool erfolgt. Die relevanten Dokumentationen und Hilfestellungen zum neuen Meldeformat und der neuen Prüfregelsyntax werden in den nächsten Tagen unter „Downloads“ im Dokument „DV-technische Schnittstelle Meldeformat für ein- und mehrdimensionale Erhebungen, sowie Smart Cubes ab 2014“ auf folgender Seite veröffentlicht:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Datentransferinfos/DV-Schnittstellen.html


Folgendes ist bei den einzelnen Templates zu beachten:

Grundsätzlich sind alle unten genannten Templates nach der Dimension „Währung“ zu melden. Die Dimension „XXA“ (= Summe), sowie alle signifikanten Währungen gem. Artikel 415 CRR sind immer zu erfassen.

Template 66 – Contractual template

  • Spalte 010 ist nur nach der Dimension „WG“ (=Währung) zu melden
  • Spalten 020 bis 220 sind nach den Dimensionen „WG“ und „LFZ“ zu melden.
  • Den Schlüssel für die Dimension „LFZ“ (=Laufzeit) entnehmen Sie bitte dem Schaubild.

Template 67 – Concentration of funding by counterparty

  • Zeilen 010 und 120 sind nur nach der Dimension „WG“ zu melden.
  • Zeilen 020 bis 110 sind nach den Dimensionen „WG“, „ZAHL“ und „IN“ zu melden.
  • Den Schlüssel für die Dimension „ZAHL“ (=Top Ten) entnehmen Sie bitte dem Schaubild (= laufende Nummer von 1 bis 10).
  • Unter der Dimension „IN“ ist die OeNB-Identnummer des Geschäftspartners zu verstehen.

Template 68 – Concentration of funding by product type

  • Dieses Template ist nur für die Dimension „WG“ abzugeben.

Template 69 – Prices for various lengths of funding

  • Die Meldung dieses Templates erfolgt für die Dimensionen „WG“ und „LFZ“.
  • Der Schlüssel für die Dimension „LFZ“ ist dem Schaubild zu entnehmen.

Template 70 – Roll-over of funding

  • Spalten 010 bis 280 sind nach den Dimensionen „WG“, „ZAHL“ und „LFZ“ zu übermitteln.
  • Spalten 290 bis 330 sind nach den Dimensionen „WG“ und „ZAHL“ abzugeben.
  • Den Schlüssel für die Dimension „LFZ“ entnehmen Sie bitte dem Schaubild.
  • Unter der Dimension „ZAHL“ ist der Kalendertag zu erfassen.
  • Den Schlüssel für die Dimension „ZAHL“ entnehmen Sie bitte dem Schaubild (= laufende Nummer von 1 bis 31).

Template 71 – Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty

  • Zeilen 010 und 120 sind nur nach der Dimension „WG“ zu melden.
  • Zeilen 020 bis 110 sind nach den Dimensionen „WG“, „ZAHL“ und „IN“ zu melden.
  • Den Schlüssel für die Dimension „ZAHL“ (=Top Ten) entnehmen Sie bitte dem Schaubild (= laufende Nummer von 1 bis 10).
  • Unter der Dimension „IN“ ist die OeNB-Identnummer des Geschäftspartners zu verstehen.

Die Dateien stehen ab sofort unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Meldebestimmungen/Aufsichtsstatistik/ITS-on-Reporting/verschuldungsquote-liquiditaetsanforderungen-und-anforderungen-in-bezug-auf-die-stabile-refinanzierung.html

  • Schaubilder COREP ITS on Reporting (NSFR, LCR, ALMM, LR) konsolidiert
  • Schaubilder COREP ITS on Reporting (NSFR, LCR, ALMM, LR) unkonsolidiert

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dzenita Hadzimuratovic, MA (Klappe: 4738) oder Ing. Mag. Andreas Schicho (Klappe: 4739).

Zusätzliche Ansprechpersonen finden Sie zentral unter:

http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/meldekalender-und-verpflichtungen.html

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Aggr. Banken- und Finanzinstitutsmeldungen