Neuigkeiten inkl. Aktualisierung der Prüfungsstammdaten zu den neuen Erhebungen LCRU und LCRK

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über Neuigkeiten zu den neuen Erhebungen LCRU (LCR unkonsolidiert) und LCRK (LCR konsolidiert) informieren, die per Stichtag 30.10.2015 zum Meldetermin 30.11.2015 erstmalig zu melden sind und die parallel zur „alten“ LCR (Beleg CU/CK) laufen. Die relevanten Melder für die Erhebungen LCRU und LCRK wurden bereits verständigt.

Angepasst wurden die Prüfungsstammdaten zu den neuen Erhebungen LCRU und LCRK. Eine konkrete Auflistung jener Prüfregeln, die geändert wurden, finden Sie am Ende dieses Newsletters. Der neue Prüfungsstammdaten-Abzug ist unter folgendem Link ersichtlich:
https://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Meldebestimmungen/Aufsichtsstatistik/ITS-on-Reporting/verschuldungsquote-liquiditaetsanforderungen-und-anforderungen-in-bezug-auf-die-stabile-refinanzierung.html

Bitte beachten Sie bei den Meldungen LCRU und LCRK, dass diese unter dem Dateityp RU (für unkonsolidiert) bzw. RK (für konsolidiert) zu übermitteln sind. Die Auflistung zur „Tabelle der definierten Meldungen“ finden Sie unter nachfolgendem Link. Die oben genannten Dateitypen sind noch nicht eingetragen, dies folgt in Kürze:
https://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Datentransferinfos.html

Im Newsletter zur „LCR neu“ vom 20.10.2015 wurde beschrieben, dass die Gewichtungen („applicable weight“) als Dezimalwerte anzugeben sind (d.h. 75% entspricht 0,75). Diese Logik ist ebenfalls auf die Liquidity Coverage Ratio (Pos.nr. LCRX7610030) anzuwenden. Uns ist bekannt, dass diese Bestimmungen nicht jenen der DV-Schnittstelle entsprechen (in denen es heißt, dass z.B. 75% als 75 anzugeben sind), obwohl vom selben Konzepttyp (Prozentwert 2-stellig) ausgegangen wird. Die Anforderungen der EBA machen diese Umstellung notwendig.  An einem neuen Konzepttyp (Angleichung an die spezifische Logik der „LCR neu“ (LCRU/LCRK)) wird bereits gearbeitet. Solange diese Lösung jedoch nicht umgesetzt ist, bitten wir hinsichtlich der „LCR neu“ (LCRU/LCRK) obige Vorgehensweise (75% entspricht 0,75) anzuwenden.

Nachfolgend die Auflistung der geänderten Prüfregeln:
RRLCRX_V4672
RRLCRX_V4673
RRLCRX_V4674
RRLCRX_V4675
RRLCRX_V4676
RRLCRX_V4677
RRLCRX_V4678
RRLCRX_V4679
RRLCRX_V4680
RRLCRX_V4681
RRLCRX_V4682
RRLCRX_V4683
RRLCRX_V4684
RRLCRX_V4685
RRLCRX_V4686
RRLCRX_V4687
RRLCRX_V4690
RRLCRX_V4692
RRLCRX_V4694
RRLCRX_V4699
RRLCRX_V4704

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/meldekalender-und-verpflichtungen.html

Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Aggr. Banken- und Finanzinstitutsmeldungen