Vorgehensweise bei Nichterfüllung der Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) gemäß Artikel 414 CRR

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in der letzten SCOM-Sitzung präsentiert, sieht Artikel 414 CRR bei einer Nichterfüllung der Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) folgende Verpflichtungen für Kreditinstitute vor:

Bei Nichterfüllung oder zu erwartender Nichterfüllung der Liquiditätsdeckungsanforderung hat sofort eine Anzeige an die zuständige Behörde zu ergehen. Die Anzeige von weniger bedeutenden Instituten (LSIs) erfolgt über die Incoming Plattform der FMA und hat ein ausgefülltes Formular (verfügbar auf IP) hinsichtlich der aktuellen und zu erwartenden Liquiditätslage des Instituts im Rahmen der LCR zu enthalten. Die Anzeige von bedeutenden Instituten (SIs) erfolgt direkt an die EZB über den JST-Kontakt der Bank.

Bei Eintreten dieses Falls hat weiters eine umgehende Übermittlung eines Liquiditätswiederherstellungsplans an die zuständige Behörde zu erfolgen. Analog der Anzeige ist dieser von LSIs via Incoming Plattform der FMA und für SIs direkt an die EZB über den JST-Kontakt der Bank abzuwickeln. Der Plan hat konkrete Angaben zu aktuellen und geplanten Maßnahmen zu enthalten. Es liegt in der Verantwortung der Bank einen nachvollziehbaren und plausiblen Plan zu übermitteln.

Artikel 414 CRR sieht weiters folgende Verpflichtungen für Kreditinstitute vor:
Bis der geforderte LCR-Schwellenwert auf stabiler Basis erreicht wird, hat für LSIs und SIs eine Meldung der LCR auf täglicher Basis (Geschäftstage) an die OeNB zu erfolgen. Eine stabile LCR liegt dann vor, wenn die LCR zumindest eine Meldeperiode lang (d.h. an 2 aufeinanderfolgenden Monatsultimos) durchgehend über dem Soll liegt.

WICHTIG: Bitte informieren Sie (nebst Anzeige an die zuständige Behörde) zeitgleich auch die OeNB-Meldeverarbeitung (Kontaktmöglichkeit am Ende der Seite) beim Auftreten einer täglichen Meldeverpflichtung!

ITS-REPORTING – Erhebung LCRT

WICHTIG: Die neue Erhebung für tägliche Meldungen lautet auf LCRT.  Es werden dieselben Konzepte, Konsistenzprüfungen und dasselbe Schaubild  wie bei LCRU und LCRK erhoben. Die Meldung hat jeweils am darauffolgenden Tag bis spätestens 15 Uhr zu erfolgen.
Das Schaubild, Erhebungsstammdaten und Prüfungsstammdaten sind zu finden unter:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Meldebestimmungen/Aufsichtsstatistik/ITS-on-Reporting/verschuldungsquote-liquiditaetsanforderungen-und-anforderungen-in-bezug-auf-die-stabile-refinanzierung.html

Bitte beachten Sie, dass die neue Erhebung LCRT nur im neuen Meldeformat (XML-Format für ein- und mehrdimensionale Erhebungen) entgegengenommen werden kann. Die relevanten Dokumentationen und Hilfestellungen finden Sie im Downloadbereich unter „DV-technische Schnittstelle Meldeformat für ein- und mehrdimensionale Erhebungen, sowie Smart Cubes ab 2014“ auf folgender Seite:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Datentransferinfos/DV-Schnittstellen.html

Des Weiteren ist als Dateityp für die Übermittlung der täglichen LCR-Meldung „RT“ anzugeben. Die „Tabelle der definierten Meldungen“, welche unter
https://oenb.at/Statistik/Meldewesen/Datentransferinfos.html zu finden ist und alle Dateitypen auflistet, wird demnächst angepasst.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter:
http://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/meldekalender-und-verpflichtungen.html

Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Aggr. Banken- und Finanzinstitutsmeldungen