Anpassung der Erhebungs- und Prüfungsstammdaten für COREP (Erhebungen 82, 83, VU und VK)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Sie informieren, dass auf der OeNB-Website eine aktualisierte Version der Erhebungs- und Prüfungsstammdaten zu den Erhebungen 82, 83, VU und VK zur Verfügung steht. Nachfolgend finden Sie eine genaue Auflistung der betroffenen COREP-Templates und der dazugehörigen Änderungen.

Templates mit Dimension Land/Währung (C 9.01, C 9.02, C 9.04, C 15.00, C 18.00, C 21.00, C 33.00)

Bitte beachten Sie, dass die Templates C 18.00, C 21.00 und C 33.00 auf die Richtigkeit der Dimensionsausprägungen (Land bzw. Währung) geprüft werden.  Für die Templates C 9.01, C 9.02, C 9.04 sowie C 15.00 besteht eine solche Überprüfung bereits seit 2016. Die Prüfung kommt ab Stichtag 31.12.2018 sowie für rückwirkende Korrekturen zur Anwendung und führt ab 02.01.2019 im Falle einer Falschmeldung zu Zurückweisungen.

Weiters wurden neue Konsistenzprüfungen angelegt, die die Übereinstimmung einzelner Positionen über die Summe aller Länder bzw. Währungen mit der entsprechenden Summenposition überprüfen. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass die Codes „XL“ für Land und „XXA“ für Währung jedenfalls gemeldet werden. Die Prüfungen kommen ab Stichtag 31.12.2018 zum Tragen und sind vorerst als softe Plausibilitätsprüfung angelegt.

Änderung der Dimension in Templates C 32.03 und C 32.04

Es hat sich herausgestellt, dass die vorgesehene Dimension ZAHL für die per Taxonomie v2.8 (ab Meldestichtag 31.12.2018) gültigen Templates C 32.03 und C 32.04 nicht verwendet werden kann. Wir bitten daher darum, stattdessen bei besagten Templates auf die Dimension Laufende Nummer (1 bis 20) zu verweisen.
Weiters kommen zwei neue Konsistenzprüfungen hinzu, die sicherstellen, dass in den Templates C 32.03 und C 32.04 jeweils maximal 20 AVAs (Additional Valuation Adjustments) gemeldet werden. Diese sind vorerst als softe Plausibilitätsprüfung angelegt.

Anpassung der Ausprägungen in Template C27.00 für Release v2.8

Die Ausprägungen zu dem Konzept ISVX910400 „Branche der Gegenpartei“ werden entsprechend des Annex IX zu Large Exposures angepasst. Per Meldestichtag 31.12.2018 ist eine Unterscheidung zwischen „Financial corporations other than credit institutions and investment firms” (entspricht Branche 7) und “Investment firms (Investment firms in the sense of Article 4(1)(2) CRR)” (entspricht Branche 8) erforderlich. Die Zuordnung zu „Other financial corporations (excluding investment firms)“ (entspricht Branche 4) ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Das Dokument zu den Ausprägungen finden Sie auf der OeNB-Seite unter:
https://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen/Meldebestimmungen/Aufsichtsstatistik/ITS-on-Reporting/eigenmittelanforderungen-corep.html

Die aktuellen Erhebungs- und Prüfungsstammdaten finden Sie auf der OeNB-Seite unter Zentrale Erhebungsübersicht
https://www.oenb.at/Statistik/Meldewesen.html

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unten stehenden Kontakt.
 

Mit freundlichen Grüßen


Gruppe Aufsichtsdaten

Abteilung Statistik – Informationssysteme und Datenmanagement