GKE-Ausweisrichtlinie/Prüf- und Plausiregeln/Kommentarcodes

13. 9. 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

das GKE-Team erlaubt sich, Sie auf eine Reihe überarbeiteter Dokumente, die ab sofort als Download abrufbar sind, hinzuweisen.

Unter http://www.oenb.at/gke finden Sie im Bereich GKE-Downloads:

- die GKE-Ausweisrichtline Version September 2011
(inklusive der Änderungen zur Version Mai 2011),
- die Prüf- und Plausiregeln zu GKE-Hauptmeldung und Verbriefungsmeldung
(September 2011 – inkl. der Änderungen zu Mai 2011),
- die Kommentarcodes zur zur GKE-Hauptmeldung
(September 2011 – inkl. der Änderungen zu Mai 2011).

GKE-Ausweisrichtlinie

- Wie bereits in unserem Newsletter vom 7.7. angekündigt, werden ab dem Meldetermin 31.12.2011 Änderungen im Ausweis von Exposure Value, RWA und Expected Loss wirksam.

- Im Feld Ansatz wird ein neuer Platzhalter „H“ zur Verfügung gestellt (zu verwenden, falls mit einem Vertragspartner ausschließlich Handelsbuchgeschäfte getätigt werden). Diese Änderung soll ebenfalls ab dem Meldetermin 31.12.2011 umgesetzt werden.
Für den Bereich der Interbankforderungen wird präzisiert, dass Forderungen gegenüber Finanzinstituten nicht mehr als Interbankforderungen gelten (siehe auch 1PO08INTERBANKFORD).

- Klarstellung, dass im Rahmen der GKE-Verbriefungsmeldung nur verbriefte Forderungen, die in Form mehrerer Tranchen mit unterschiedlicher Rangfolge strukturiert sind, zu melden sind, unabhängig davon ob der Melder das Risiko aus nur einer oder mehrerer dieser Tranchen übernommen hat.

Formalprüfungen und Plausiregeln

- Mit Meldestichtag 30. September 2011 tritt die neue Formalprüfregel 1FO16RAHM_HKR in Kraft.

- Zudem wird die Formalprüfung 1FD06IDNR_FALSCH ergänzt.

- Ebenfalls mit Meldestichtag 30 September 2011 tritt eine neue Prüfregel in Kraft: 1PD02IDNR_UNPL.

- Weiters werden zum gleichen Termin drei Prüfregeln geändert:
1PO02RAHMEN_STATUS
1PO03RAHM_HKR_PROM.
1PO08INTERBANKFORD

- Darüber hinaus planen wir, mit Termin November 2011 (bzw. Dezember 2011 für die quartalsweise Konzern-Verbriefungsmeldung) folgende neue Formal-Prüfregeln einzuführen. Wir ersuchen um Kommentare bis zum 31.10.2011.

1FD08POSNR_INEXIST, 2FD16POSNR_INEXIST und 3FD18POSNR_INEXIST
Kurztext: Die gemeldete Positionsnummer existiert nicht.
Langtext: Die gemeldete Positionsnummer ist nicht vorhanden.
Gilt für: KI, FI, VS

1FD09POSNR_FALSCH und 2FD17POSNR_FALSCH
Kurztext: Die in der Meldung befüllte Positionsnummer ist falsch.
Langtext: Es wurde eine Position befüllt, die im Schaubild für den betreffenden Meldertyp nicht vorgesehen ist.
Gilt für: FI, VS

1FD10FORM_KOMM, 2FD18FORM_KOMM und 3FD19FORM_KOMM
Kurztext: Kommentierung von Formalprüfregelfehlern nicht möglich
Langtext: Zu einem Formalprüfregelfehler darf kein Kommentar mitgesandt werden.
Gilt für: KI, FI, VS


- Für die nachfolgende Formalprüfungen zum Ansatz H sowie zur Meldung der Dummy Identnummer 9847235 ersuchen wir ebenfalls um Kommentare bis zum 31.10.2011.

1FR14ANSATZ_H
Kurztext: Bei Ansatz H keine Meldung zu Ratingsystem, Bonitätsklasse, PD, RWA, EL, EWB, Sicherheiten Basel II und synthetische Verbriefungen möglich.
Langtext: Bei Ansatz H keine Meldung zu Ratingsystem (1400200), Bonitätsklasse (1400210), Ausfallwahrscheinlichkeit – PD (1400220), Gewichtete Forderungsbeträge – RWA (1400300), Erwarteter Verlust – EL (1400400), Einzelwertberichtigungen – EWB (1400100), Sicherheiten gemäß Basel II (1501000) und dem Hinweis auf synthetische Verbriefungen (1503000) möglich.
Gilt für: KI

1FR15DUMMY_IDNR
Kurztext: Bei Dummy IDNR 9847235 keine Meldung zu Ratingsystem, Bonitätsklasse, PD, RWA, EL, EWB, Sicherheiten Basel II und synthetische Verbriefungen möglich.
Langtext: Bei Dummy IDNR 9847235 keine Meldung zu Ratingsystem (1400200), Bonitätsklasse (1400210), Ausfallwahrscheinlichkeit – PD (1400220), Gewichtete Forderungsbeträge – RWA (1400300), Erwarteter Verlust – EL (1400400), Einzelwertberichtigungen – EWB (1400100), Sicherheiten gemäß Basel II (1501000) und dem Hinweis auf synthetische Verbriefungen (1503000) möglich.
Gilt für: KI

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der Verwendung der Dummy Identnummer 9847235, zur Meldung strukturierter Kreditprodukte, ein Kommentar zur Beschreibung der gemeldeten Produkte abzugeben ist.

Kommentarcodes

Die Kommentarliste wurde um vier Kommentare erweitert:

- Prüfregel 1PD02IDNR_UNPL: „99 Freitext“
- Prüfregel 1PD01IDNR_UNPL: „07 Betreibung gegen Mitverpflichteten“.
- Prüfregel 1PO01RAHMEN_UNPL: „09 Überziehung wegen ungünstiger Fremdwährungsentwicklung“.
- Prüfregel 1PS01SICHERHEITEN: „06 Anteilsrechte besichert“

Für Fragen steht Ihnen das GKE-Team selbstverständlich gerne zur Verfügung.

  • Kontakt

    • Mag. Dr. Reinhard Petschnigg
      Gruppenleiter
      Tel.: (+43-1) 404 20-4710