Neues Eingabeformular Ratingsysteme

17. 3. 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort steht auf der OeNB-Homepage ein neues Eingabeformular für die Übermittlung von Ratingsystemen zur Verfügung, da ab dem Meldestichtag 30. April 2011 eine eigene Verbriefungsmeldung vorgesehen ist. Diese GKE-Verbriefungsmeldung sieht auch die Angabe von Bonitätsinformationen zu den gemeldeten Tranchen vor. Zu melden ist das Emissionsrating der einzelnen Tranche, wobei wir annehmen, dass der GKE-Melder in vielen Fällen das Rating einer externen Ratingagentur melden wird. Ein solches externes Rating soll die OeNB in einer vorgegebenen Form erreichen.

Aus diesem Grund wurde das bisherige „Eingabeformular_Ratingsysteme“ überarbeitet und um Tabellenblätter für die Übermittlung von Ratingsystemen und Bonitätsklassen für die GKE-Verbriefungsmeldung erweitert.

Das neu eingefügte Tabellenblatt „Formular_Ratingsysteme_VM“ umfasst alle in Kapitel 5.3.3.1 der GKE-Ausweisrichtlinie vorgegebenen Ratingsysteme. Das „Formular_Bonitätsklassen_VM“ zählt alle zur Meldung von externen Ratingagenturen zu verwendenden Bonitätsklassen, laut Mappingverordnung, auf. Auch die Vorgaben für die Bonitätsstufen der Ratingsysteme ATV300, ATV500, ATV5001 und ATV502 finden sich im Tabellenblatt „Formular_Bonitätsklassen_VM“.

Keine Vorgaben hinsichtlich der zu meldenden Bonitätsklassen besteht für die Ratingsysteme V400 – V499, "ABCP-Programme gem. §168 SolvaV".

Ausfallwahrscheinlichkeiten können in allen Fällen, unabhängig vom Eigenmittelansatz der bei der gemeldeten Tranche angewandt wird, zusätzlich zur verpflichtend zu meldenden Bonitätsklasse gemeldet werden. Wird keine PD gemeldet, so ist das Feld PD in der Meldung bei Kreditnehmern im IRB-Ansatz mit NA zu befüllen. Die GKE-Ausweisrichtlinie wurde diesbezüglich in Pkt. 5.3.3.3.3 angepasst.

Das Kürzel NR kommt in der Verbriefungsmeldung generell nicht zur Anwendung, da Tranchen, zu denen kein Rating vorliegt, immer mit den Ratingsystemen V500 oder V501 zu kennzeichnen sind.

Auf unserer Homepage finden Sie als Download die Vorlage für das an uns zu übermittelnde Excel (siehe „Eingabeformular_Ratingsysteme_GKE 2011.xls“. Weiters steht Ihnen eine überarbeitete Eingabehilfe für die Befüllung des Formulars (siehe „Eingabehilfe_Eingabeformular_GKE 2011.pdf“ zur Verfügung. Das „Eingabeformular_Ratingsysteme_GKE 2011.xls“ sieht bei den einzelnen Feldern Befüllungsvorgaben vor. Werden diese Vorgaben nicht erfüllt, ist eine Befüllung des Feldes unzulässig. Weiters wurden in den Tabellenblättern für die GKE-Verbriefungsmeldung die zur Befüllung freigegeben Felder gelb markiert.

GKE-Melder, die Verbriefungen in der GKE melden, haben bis 28. März 2011 ein vollständig ausgefülltes „Eingabeformular_Ratingsysteme_GKE 2011.xls“ an die im Eingabeformular angegebene Email-Adresse zu übermitteln. Zukünftig ist bei Änderungen in den Ratingsystemen – von GKE-Haupt- und Verbriefungsmeldung – nur mehr das neue Eingabeformular an uns zu übermitteln.

Nach uns gegenüber kommunizierten Unklarheiten bezüglich der Verwendung von Leermeldungen, weisen wir darauf hin, dass eine Leermeldung nur dann erforderlich ist, wenn zu einem GKE-Meldebeleg (GK, VM oder VQ) bereits einmal eine Meldung erfolgt ist und zum Folgetermin nicht mehr erfolgt. Das Erfordernis einer solchen Leermeldung gilt belegspezifisch, getrennt für die GKE-Hauptmeldung und die GKE-Verbriefungsmeldungen.

Konkret heißt dies beispielsweise für den Beginn der Meldepflicht von Verbriefungen, dass wir von den Meldern entweder eine Erstmeldung von Verbriefungen erwarten oder überhaupt keine Meldung, keinesfalls aber eine Leermeldung.

Die Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung wurde hinsichtlich der Angabe der Ausfallswahrscheinlichkeit in der Verbriefungsmeldung und der Abgabe von Leermeldungen angepasst und ist auf der OeNB-Homepage (GKE-Downloads) abrufbar.

Bei Fragen zur Befüllung des Eingabeformulars für die Meldung von Ratingsystemen wenden Sie sich bitte an:

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