Erster Meldestichtag – Liquidity Coverage Ratio neu – Erhebung LCRU/LCRK

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Liquidity Coverage Ratio neu (LCR) wurde am 10.03.2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.064.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:064:TOC

Der erste Meldestichtag für die monatliche Erhebung LCRU/LCRK (Liquidity Coverage Ratio neu) ist der 30.09.2016. Bitte beachten Sie, dass für die ersten Meldungen verlängerte Übermittlungsfristen gelten. So sind die LCR-Meldungen zu den Meldestichtagen 09/2016 bis inkl. 01/2017 spätestens bis zum 30. Kalendertag nach dem jeweiligen Meldestichtag zu übermitteln, anschließend (dh. ab 02/2017) spätestens bis zum 15. Kalendertag nach dem jeweiligen Meldestichtag.

Die aktualisierten Meldetermine für 2016 finden Sie im „Meldekalender“ unter folgendem Link:
https://www.oenb.at/meldewesen.html.

Weiters möchten wir Sie informieren, dass mit dem ersten Anwendungszeitpunkt der neuen Erhebung LCRU/LCRK die bisherige LCR-Meldung (Erhebung CU/CK) abgelöst wird und somit die Meldepflicht zur bisherigen LCR-Meldung (Erhebung CU/CK) letztmalig zum Meldestichtag 31.8.2016 besteht.

In den neuen Erhebungen LCRU und LCRK hat, im Vergleich zu den bisher gemeldeten Erhebungen CU und CK, die Meldung der signifikanten Fremdwährungen in der Fremdwährung zu erfolgen, dh. es erfolgt keine Konvertierung in EUR. Die Dimension XXA (=Summe) ist jedoch weiterhin in EUR konvertiert zu melden.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Gewichtungen („applicable weight“) sowie die Position zur Liquidity Coverage Ratio als Dezimalwerte anzugeben sind, d.h. 75 % entspricht 0,75.

Die LCR neu kann nur im neuen Meldeformat (XML-Format für ein- und mehrdimensionale Erhebungen) entgegengenommen werden. Die relevanten Dokumentationen und Hilfestellungen finden Sie im Downloadbereich unter „DV-technische Schnittstelle Meldeformat für ein- und mehrdimensionale Erhebungen, sowie Smart Cubes ab 2014“ auf folgender Seite:
https://www.oenb.at/meldewesen/datenaustausch/dv-schnittstellen.html

Bitte beachten Sie bei den Meldungen LCRU und LCRK, dass diese unter dem Dateityp RU (für unkonsolidiert) bzw. RK (für konsolidiert) zu übermitteln sind. Die „Tabelle der definierten Meldungen“ finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.oenb.at/meldewesen/datenaustausch.html

Die Schaubilder und Positionsabzüge zu den neuen Erhebungen LCRU und LCRK sind unter folgendem Link vorzufinden:
https://www.oenb.at/meldewesen/meldebestimmungen/aufsichtsstatistik/its-on-reporting/verschuldungsquote-liquiditaetsanforderungen-und-anforderungen-in-bezug-auf-die-stabile-refinanzierung.html.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter:
https://www.oenb.at/meldewesen.html.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Aggr. Banken- und Finanzinstitutsmeldungen