Aktualisierung der ALMM (MU/MK) gemäß Release V2.7 der EBA gültig ab Meldestichtag 31.03.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie informieren, dass im Template C 69.00 die Laufzeitenbänder sowie für das Template C 67.00 die Schlüsselgruppen für die Erhebungen MU (Additional Liquidity Monitoring Metrics unkonsolidiert) und MK (Additional Liquidity Monitoring Metrics konsolidiert) gemäß den Änderungen durch die EBA (Release V2.7) adaptiert wurden.

  • Anpassungen am Template „Prices für Various Lengths of Funding“ (C 69.00) wurden durchgeführt. Die Dimensionen der Laufzeitbänder (LFZ) werden sich mit Meldestichtag 31.03.2018 wie folgt ändern:
    • TF (overnight in columns 010 and 020)
    • TF_1W (greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040)
    • 1W_1M (greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060)
    • 1_3_M (greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080)
    • 3_6_M (greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100)
    • 6M_12M (greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120)
    • 1_2_J (greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140)
    • 2_5_J (greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160)
    • 5_10_J (greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180)

 

  • Anpassungen am Template „Concentration of funding by counterparty type“ (C 67.00) wurden durchgeführt. In der Schlüsselgruppe PTYP1 wurden drei neue Dimensionen hinzugefügt:
    • OSWF (Other secured wholesale funding) ab Meldestichtag 31.03.2018
    • OFP (other funding products, e.g. retail funding) ab Meldestichtag 31.03.2018
    • SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4 (1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013) ab Meldestichtag 31.03.2018
    • Die Dimension REPO wird mit Stichtag 28.02.2018 das letzte Mal zu melden sein.

Link zu den adaptierten Schlüsselgruppen: https://www.oenb.at/meldewesen/meldebestimmungen/aufsichtsstatistik/its-on-reporting/verschuldungsquote-liquiditaetsanforderungen-und-anforderungen-in-bezug-auf-die-stabile-refinanzierung.html

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter

https://www.oenb.at/meldewesen.html

 

Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Aufsichtsdaten