Themaausl. Tochterbank
FrageMuss für jede ausl. Tochterbank ein eigene Meldung (Cube) abgegeben werden?
AntwortSofern über die konsolidierte Meldung eine Meldeverpflichtung besteht, muss für - gem. §59/§59a BWG vollkonsolidierte - Auslandstochterbanken eine Meldung auf Einzelabschlussbasis abgegeben werden
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
FAQ-Kategorie FAQs zu allgemeinen Meldeprozess- und Pruefregelthemen

ThemaDimensionskombinationen
FrageSind Wertarten Bestandteil von Dimensionskombinationen?
AntwortJa
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen

SC_Wertart_Code

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Themakonsolidierte Meldung
FrageIn die „konsolidierte Meldung“ sind alle ausl. Tochterbanken (unabhängig von der Meldegrenze) zu inkludieren?
AntwortJa (entsprechend dem Konsolidierungskreis)
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
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ThemaMeldezeitpunkt
FrageKann man einen Cube auch früher melden?
AntwortJa, wobei die OeNB den Smart-Cube zum 20.BAT erst entgegennimmt, wenn der Smart-Cube zum 10.BAT bereits bei der OeNB eingelangt ist
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
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ThemaMeldezeitpunkt
FrageKann man sich durch die frühere Meldung eines FMS-erweiterten Cubes den entsprechenden 10. BAT Cube ersparen?
AntwortNein, das ist nicht möglich.
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
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ThemaMeldung von Tochterunternehmen
Frage

Unter welchem Land ist ein Tochterunternehmen (rechtlich selbständige Einheit) zu melden?

Z.B. Tochterunternehmen in Ungarn mit Muttergesellschaft in der Schweiz => Meldung unter HU oder CH?

AntwortHU
Relevante Attribute/Codelisten/AlgorithmenEM02_Sitzland_MS_Code
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ThemaPrüfregel
FrageSind Prüfregeln unabhängig von den verschiedenen Meldeobjekten? (Konsolidiert, Auslandstochter, etc.)
AntwortJa, sofern die gleichen Dimensionen und Meldekonzepte betroffen sind
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
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ThemaPrüfregel
Frage

Die Prüfregel RRGKEA0051 besagt:

"Die Meldung der Attribute in Tabelle 14 kann für ein bestimmtes Ratingsystem (SC_Ratingsystem_intern) gänzlich unterbleiben, wenn für alle Kreditnehmer und exposure-zugeordneten Einheiten bzw. Instrumente, die mir diesem Ratingsystem beurteilt werden, das Attribut Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und das Attribut SC_Bonitaetsklasse_intern gemeldet wird."

Bleibt diese Prüfregel eine softe Plausi oder wird diese auch zu einer Rückweisung führen?
Sprich: wird aus diesem "kann unterbleiben" faktisch ab U9 ein "muss unterbleiben"?

Antwort

Ja, diese Regel soll eine Formalprüfung werden. Trotzdem wird aus dem "kann unterbleiben" kein "muss unterbleiben", da die Prüfregel folgendermaßen ausgeführt wird:

Sofern zu einem Ratingsystem kein Eintrag auf der Tabelle 14. (Bonitätsklassen) existiert, so muss zu jeder Einheit/zu jedem Geschäftsfall/zu jedem Wertpapier, wo das Ratingsystem zum Einsatz kommt, sowohl eine Bonitätsklasse als auch eine Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) gemeldet werden.

Eine ergänzende Info: Die Prüfregel gilt nur für Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) -Modellkalibrierungen (Ratingsystem-Codes beginnend mit "R").

Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen

SC_Bonitaetsklasse_intern

SC_Ratingsystem_intern

Wertart_CL: Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)

FAQ-Kategorie

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FAQs zur GKE1

Themarechtliche Grundlage
FrageWas ist die rechtliche Grundlage für die Smart Cubes?
AntwortDie rechtlichen Grundlagen von jedem Smart Cube sind in der Datenmodell-Dokumentation in den Metadaten zu den einzelnen Smart Cubes nachzulesen.
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen -
FAQ-Kategorie FAQs zu allgemeinen Meldeprozess- und Pruefregelthemen

ThemaRevision
FrageWie erfolgt die Abbildung von Revisionen in den Cubes?
Antwort

Revisionen bzw. Korrekturen müssen periodengerecht abgebildet werden und sind grundsätzlich jeweils bis zum letzten Jahresultimo erforderlich.

Bei schweren Fehlern können auch Revisionen über einen größeren Zeitraum erforderlich sein. Diese Entscheidung obliegt der OeNB.

Sofern durch eine Revision auch ein weiterer Cube betroffen ist, muss auch dieser erneut gesendet werden.

Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen -
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ThemaRevision
FrageIst die Meldung der FMS-Cubes zum 20.BAT eine Revision zur Meldung zum 10.BAT?
AntwortJa
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
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ThemaSTDWA
Frage

Wie sind Datensätze zu melden die keine Wertart und Wert enthalten?

AntwortIm Rahmen der GKE Meldungen gibt es auch Meldepflichten, wo zu einem Konzept keine tatsächlichen Werte gemeldet werden müssen, sondern beispielsweise nur Instrument-Stammdaten. Die OeNB IT-Infrastruktur verlangt aber zwingend Werte. Aus diesem Grund ist in derartigen Fälle immer die Wertart-Dimension „STDWA“ mit dem Wert 0 anzuliefern.
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
FAQ-Kategorie

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FAQs zur GKE1

FAQs zur GKE2

ThemaWert für Neukreditvergabe
Frage

In der XEN_Neukreditvergabe steht: "...Wenn der AI_Ereignisart_Code der selektierten Geschäftsfälle eine " Rahmenerhöhung (RA) " ist, wird die Differenz zum Vormonat gebildet und somit die Erhöhung gegenüber der Vorperiode in EUR zurückgegeben. Sollte diese Differenz einen negativen Wert annehmen, so wird 0 als Rückgabewert definiert."

Wurde hier auf bestimmte Umstände, in denen das Ergebnis negativ werden kann, bereits Rücksicht genommen? In diesen Fällen schlägt eine Prüfregel DK0035 an, da die Kredithöhenklasse nicht berechnet wird und in weiterer Folge die Prüfregel RRKRSC0001.

AntwortHier muss zwischen (durch XEN-Algorithmen ermittelten) Basic Cube- und Smart Cube-Werten unterschieden werden.
Im Basic Cube ist der Wert 0 für Neukreditvergaben zulässig, im Kredit Cube soll er aber nicht gemeldet werden. 
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen

AI_Ereignisart_Code

XEN_Neukreditvergabe

XUB_Kredithoehenklasse_Wertart

FAQ-Kategorie

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FAQs zum Kredit-Cube

ThemaZweigstellen
FrageMüssen Zweigstellen eigene Cubes melden?
AntwortNein
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen-
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