Dieses Attribut ist aktuell noch nicht in Verwendung.
| Bezeichnung des BC Attributs | |
| Kurzbezeichnung Deutsch | Ansatz zur LGD-Ermittlung |
| Kurzbezeichnung Englisch | Capital calculation approach for prudential purposes |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | Dieses Attribut gibt für die Wertart "Loss given default (LGD)" an, ob es sich dabei um einen regulatorisch vorgegebenen Wert handelt oder ob es sich um eine eigene LGD-Schätzung handelt bzw. nach welcher Methodik er ermittelt wurde. Spezieller rechtlicher Hintergrund: Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (CRR) |
| Spezieller Rechtlicher Hintergrund | - |
| Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB | - |
| Algorithmus/Entstehung/Bildung | - |
| Datentyp | alphanumerisch |
| Feldlänge | 1 |
| zugeordnete CodeListe(n) | LGD_Ansatz_CL |
| Kommt vor in/wird verwendet in |