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Bezeichnung des Templates

Kreditrisikoausweis unkonsolidiert von Kreditinstituten

Überleitungsregeln

siehe: Kreditrisikoausweis unkonsolidiert (20200924).xlsx

Keine Änderungen im Vergleich zu V4.9.

Zusätzliche Infos zu den Überleitungs-regeln

Es ist zu beachten, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten Überleitungsregeln aus dem Basic Cube um keine Programmiervorlage handelt, sondern um eine präzisere Ausweisrichtlinie. Für die Inhalte der Meldung ist weiterhin das meldende Institut verantwortlich. Zu melden sind jedenfalls jeweils die auf den OeNB Internetseiten veröffentlichten gültigen Positionsnummern.

Die relevanten Geschäftsfälle sind über die Kundenrolle mit dem Kreditnehmer verbunden.

Weiters muss beachtet werden, dass keine Underlyings (d.h. GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen = FALSCH) ausgewählt werden.

Für die Algorithmen XEN_Volumensgewichtete_PD_Rechtstraeger und XEN_Volumensgewichtete_PD_natuerliche_Person ist im Nenner mandantenübergreifend über alle Geschäfte der Hauptanstalt sowie aller Filialen im In- und Ausland zu summieren.

Für die Berechnung der "Anzahl der Schuldner" gilt, dass die Zählung auf Filialebene (analog GKE) erfolgen muss und nicht auf legal entity-Ebene.

OeNB Code des TemplatesBeleg 75
Kurzbezeichnung DeutschKreditrisikoausweis unkonsolidiert (Delta zur GKE-Meldung)
Kurzbezeichnung Englisch-
Verbale Beschreibung/Beispiele

Der unkonsolidierte Kreditrisikoausweis wird durch eine Deltaerhebung zur integrierten GKE im Belegsformat abgebildet. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der GKE-Meldung iZm Wertpapieren wiederum um eine Delta-Meldung zur WPSC-Meldung handelt.

Die Meldung erfolgt auf unkonsolidierter Basis und umfasst Kredite und Kreditzusagen sowie gehaltene Wertpapiere ohne verbriefte Anteilsrechte, bei denen der Melder als Gläubiger auftritt.

Gesetzliche Grundlage der Erhebung
Meldeobjekt verbale Beschreibung

Die Meldung erfolgt auf unkonsolidierter Basis und umfasst Kredite und Kreditzusagen sowie gehaltene Wertpapiere ohne verbriefte Anteilsrechte der Hauptanstalt inklusive aller Filialen im In- und Ausland ("Solo"-Meldung).

Melderkreis

Kreditinstitute laut § 1 (1) BWG, diese umfassen CRR-Kreditinstitute, gebietsansässige Zweigstellen von ausländischen CRR-Kreditinstituten und Sonderbanken exkl. BVKs, KAGs, Immo-KAGs.

Meldeperiodizität

quartalsweise

Meldeperiode

Quartal

Meldetermin20. Bankarbeitstag
MeldestichtagQuartalsultimo
MeldewährungEUR
MeldeeinheitWerte sind auf zwei Nachkommastellen genau kaufmännisch zu runden. Ausfallswahrscheinlichkeiten werden aufgerundet auf 4 Nachkommastellen genau gemeldet. Anzahl ist in Einer zu melden.
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