VERA H

VERA Anlage H - Private Wohnimmobilienfinanzierung

Es ist zu beachten, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten Überleitungsregeln aus dem Basic Cube um keine Programmiervorlage handelt, sondern um eine präzisere Ausweisrichtlinie. Für die Inhalte der Meldung ist weiterhin das meldende Institut verantwortlich. Zu melden sind jedenfalls jeweils die auf den OeNB-Internetseiten veröffentlichten gültigen Positionsnummern.

Es ist zu beachten, dass es um eine Solo-Meldung handelt. Sämtliche Algorithmen zur Ermittlung verwendeter Kennzahlen sowie die Ermittung der volumsgewichteten Durchschnitte/der Quantile sind daher auf (auslands-)filialübergreifender Basis durchzuführen.

Hinweise für Sourcing und Überleitung in die Meldetemplates:

• Schuldnergruppen werden grundsätzlich wie gewohnt über die Rollen "Inhaber" (der "Hauptschuldner") und "Co-Inhaber" (alle weiteren Schuldner) abgebildet. Die relevanten Eigenschaften, etwa das EM70_Verbraucher_Kennzeichen sowie der Hauptwohnsitz des Kreditnehmers (insbesondere EM40_Kundenadresse_PLZ und EM02_Sitzland_MS_Code) sind daher am Einzelschuldner zu sourcen. Auch die Wertart "Alter" ist am Einzelschuldner (bzw. der Schuldnergruppe als Einheit verknüpft über die Rolle "Solidarkreditnehmergruppe" - siehe unten) zu sourcen  In den Überleitungen für Schuldnergruppen ist das Alter des jüngsten Kreditnehmers der Gruppe maßgeblich. Die Wertarten "Gesamtverschuldung", "Schuldendienst" und "Einkommen" sind für die Ermittlung von DTI und DSTI auf Schuldnergruppen-Ebene notwendig, daher ist zur Ablage dieser Wertarten eine eigene Einheit anzulegen, die die Schuldnergruppe repräsentiert. Diese Einheit wird mit der Rolle "Solidarkreditnehmergruppe" mit den entsprechenden Geschäftsfällen verknüpft. Die PD ist vorrangig von der Entität GF_Geschaeftsfall zu selektieren. Alternativ ist die PD von der Entität EM_Einheit_MS, die mit der Rolle "Solidarkreditnehmergruppe" mit dem Geschäft verbunden ist bzw. wenn diese leer ist, ist der Durchschnitt der PDs des Inhabers und aller Co-Inhaber zu berechnen. 
• Für Solidarkreditnehmergruppen sind die Kreditnehmer für die Spalte Anzahl Kreditnehmer als ein Kreditnehmer zusammenzufassen. Technisch erfolgt die Zählung per Rolle "Solidarkreditnehmergruppe".
• Die Meldetemplates sind nach der Dimension "Lage der Liegenschaft" zu gliedern. Hier ist zu beachten, dass einige Templates sowohl für Immobilienfinanzierungen mit Lage der Liegenschaft in Landeshauptstädten (dabei Wien separat), allen weiteren Regionen und zusätzlich einmal für Gesamtösterreich zu befüllen sind (Syntax: GFA186_Lage_der_Liegenschaft_Code.Geografische_Gliederung_inkl_Gesamtoesterreich_GL).
• Für die Templates 01.*, 02.* und 03.* werden die relevanten Neukreditvergabe-Werte zum jeweiligen Monatsultimo, in dem die Neukreditvergabe stattgefunden hat, ermittelt. Auch alle entsprechenden Eigenschaften der Neukredite, insbesondere alle Quoten und Risikoparameter, sind zum jeweiligen Monatsultimo zu ermitteln. Für Zwecke der Überleitung der Meldetemplates sind dann jeweils die Neukreditvergabe-Werte mit ihren Eigenschaften über die Meldeperiode zu aggregieren.

• Für die beiden in Template 01.01 zu meldenden Risikoparameter "Verlust bei Ausfall (LGD, in %)" und "Risikogewicht (in %)" sind die Werte von der Entität GE_Geschaeftsfall_Exposure heranzuziehen. Sind mehrere Exposures vorhanden, so ist der "ursprüngliche" LGD bzw. Risikogewicht (vor CRM) zu melden. Dabei handelt es sich um die auf GE_Geschaeftsfall_Exposure hinterlegten Werte, für die gleichzeitig der "Ursprüngliche Risikopositionswert vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren (UR)" größer als 0 ist. Sofern mehrere "ursprünglichen" Exposures vorhanden sind, so ist der LGD/das Risikogewicht mit dem "Ursprünglichen Risikopositionswert vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren" zu gewichten.

• Simultanhypotheken sind auf mehrere Datensätze auf HY_Hypothek (pro Immobiliensicherheit) aufzuteilen, Details zum Aufteilungsschlüssel sind auf der Seite HY_Hypothek beschrieben.

• Für die Berechnung der Durchschnitte und Quantile in Template 01.01 gilt, dass grundsätzlich NULL-Werte zu exkludieren sind. "0"-Werte sind für die Wertarten Eigenfinanzierungsanteil (EIFA), Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Loss given default (LGD) und Risikogewicht (RW) zu inkludieren. Anmerkung: Für die anderen in diesem Template zu meldenden Kennzahlen werden keine "0"-Werte erwartet.
• Kauf, Errichtung und Erhalt u.ä. von Wohnimmobilien, welche gewerbsmäßig vermietet werden, sowie jegliche dem Hotellerie- und Tourismusgewerbe zurechenbaren Wohnimmobilien, welche im Zuge der Betreibung eines Beherbergungsbetriebes vermietet werden (z.B. Apartmenthäuser, Ferienwohnungen) sind jedenfalls von der Privaten Wohnimmobilienfinanzierung ausgenommen.

Weiters sind hier Beispiele zur Ermittlung diverser Kennzahlen für die Immobilienfinanzierungserhebung zu finden.

Ziel ist die Schaffung einer ausreichenden Datenlage zur Beurteilung der makroprudenziellen Risiken im Bereich der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. CRR-Kreditinstitute haben künftig halbjährlich aggregierte Daten über neu vergebene Kredite im Bereich der privaten Wohnimmobilienfinanzierung zu melden. Zu den dabei zu meldenden Kennzahlen zählen insbesondere die Beleihungsquote (LTV), Schulden- und Schuldendienstquote (DTI/DSTI) und die Kreditlaufzeit.

Die Meldung erfolgt auf unkonsolidierter Basis und umfasst Forderungen der Hauptanstalt inklusive aller Filialen im In- und Ausland ("Solo-Meldung").

CRR-Kreditinstitute gemäß § 1a Abs. 1 Z 1 BWG mit Sitz im Inland sowie CRR-Kreditinstitute aus Mitgliedstaaten, die in Österreich gemäß § 9 Abs. 1 BWG über eine Zweigstelle tätig werden

Halbjahr (bzgl. Neukreditvergabe), bzw. ausnahmsweise quartalsweise (siehe oben)