Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Art_der_Belastung
KurzbezeichnungAlgorithmus zu Ermittlung der Art der Belastung
Verbale Beschreibung/Beispiele

Für die Beziehungsarten "Belastung (BE)", "Pensionsgeschäft echt (PE)" bzw. "Leihe (LE)" wird anhand der Eigenschaften der Belastungsquelle (AI_Geschaeftsfall_ID2) ermittelt, um welche Art der Belastung es sich handelt.

Kommt vor in/wird verwendet fürGBA02_Art_der_Belastung_Code
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Art_der_Belastung (AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Geschaeftsfall_ID2 gfId2, AI_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool_ID pooId, AI_Sachkonto_ID skIdAI_Sachkonto_ID2 skId2, AI_Sicherheiten_ID stIdAI_Stichtag_Datum repDate)

// Arbeitshypothese: Solange noch keine Modellierung von Asset Encumbrance konsolidiert erfolgt, ist immer mit der "Solo-Kons-ID" zu rechnen. Für die Modellierung von Asset Encumbrance konsolidiert ist zu evaluieren, ob die Einführung der AI_Kons_ID auf GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung zielführend ist.

kons_id = "SOLO"

beziehungsart = SELEKTIERE GB.GB01_Beziehungsart_Code VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung

mandant2 = SELEKTIERE GB.AI_Mandant2 VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung

WENN(NICHT(ISTLEER(mandant2))) DANN

mandant_gf2 = mandant2

SONST

mandant_gf2 = MA

ENDE

WENN(beziehungsart ENTHAELT ("Belastung (BE)", "Pensionsgeschäft echt (PE)", "Leihe (LE)")) DANN

belastbares_objekt = SELEKTIERE GK.GKA07_Typ_des_belasteten_Objekts_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT GK.AI_Kons_ID ISTGLEICH kons_id VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

//Abhandlung Spezialfall: Einbehaltene gedeckte Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegte Wertpapiere: Das Wertpapier kann wiederum selbst belastet sein, in diesem Fall erfolgt eine Durchschau auf die "letzte" Belastungsquelle. Ansonsten wird "keine Belastung" zurückgegeben.

WENN(belastbares_objekt ISTGLEICH "Einbehaltener/eigener gehaltener Covered bond oder ABS (CA)") DANN

beziehung = SELEKTIERE GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ENTHAELT ("Belastung (BE)", "Pensionsgeschäft echt (PE)", "Leihe (LE)") UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2)

WENN(NICHT(ISTLEER(beziehung))) DANN

//Das einbehaltene Wertpapier ist belastet! Die Eigenschaften der ursprünglichen verknüpften Belastungsquelle werden daher durch die Eigenschaften der Belastungsquelle des einbehaltenen Wertpapiers überschrieben.

gfId2 = NULL

gfId2 = SELEKTIERE GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 VON beziehung

WENN((ISTLEER(gfId2)) DANN

skId2 = SELEKTIERE GB.AI_Sachkonto_ID2 VON beziehung

ENDE

ma2_coveredBond = SELEKTIERE GB.AI_Mandant2 VON beziehung

WENN(NICHT(ISTLEER(ma2_coveredBond))) DANN

ma2 = ma2_coveredBond

ENDE

ENDE

ENDE

geschaeftsfallkategorie = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

bilanzseite = SELEKTIERE GK.GKA01_Bilanzseite_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT GK.AI_Kons_ID ISTGLEICH kons_id VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

sektor = SELEKTIERE EM.EMA49_Sektor_fuer_Meldezwecke_Code VON KR_Kundenrollen MIT AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Inhaber (IH)" VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

otcKZ = SELEKTIERE GF.GF39_OTC_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

wpklassFinrep = SELEKTIERE WM.WM15_Wertpapierklassifikation_gem_FinRep_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

wpklass = SELEKTIERE WM.WMA28_Wertpapierklassifikation_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

short = SELEKTIERE GF.GF40_Short_Position_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId2 UND GF.AI_Mandant ISTGLEICH mandant_gf2)

geschaeftsfallkategorie_belastetes_objekt = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId

// In Sonderfällen (sofern es keine Verbindlichkeit zum belasteten GF gibt) ist der Geschäftsfall mit sich selbst verbunden. Dann wird immer "Andere Belastungsquellen" zurückgegeben. Auch durch Sachkonten belastete GF werden unter "Andere Belastungsquellen" ausgewiesen.

 WENN((gfId ISTGLEICH gfId2 UND ISTLEER(mandant2)) ODER (ISTLEER(gfId2) UND NICHT(ISTLEER(skId2))) DANN

rValue = "Andere Belastungsquellen - Sonstige (AS)"

 SONST WENN(bilanzseite ISTGLEICH "Passiv in der Bilanz (PAS)" UND sektor ISTGLEICH "Zentralbank (1210)") DANN

 WENN(beziehungsart ISTGLEICH "Pensionsgeschäft echt (PE)") DANN

 rValue = "Zentralbanken-Refinanzierung - Rückkaufsvereinbarungen (ZR)"

SONST

 rValue = "Zentralbanken-Refinanzierung - sonstige Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen (ZE)"

 ENDE

 SONST WENN(geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Derivate (Q)") DANN

WENN(otcKZ ISTGLEICH WAHR) DANN

rValue = "Außerbörslich gehandelte Derivate (AD)"

SONST

rValue = "Börsengehandelte Derivate (BD)"

ENDE

 SONST WENN(geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Einlagen (L)") DANN

WENN(beziehungsart ISTGLEICH "Pensionsgeschäft echt (PE)") DANN

rValue = "Einlagen - Rückkaufsvereinbarungen, außer mit Zentralbanken (ER)"

SONST

rValue = "Einlagen, außer Rückkaufsvereinbarungen (EA)"

ENDE

SONST WENN(wpklassFinrep = "Gedeckte Schuldverschreibung gem. OGAW-Richtlinie (GO)" UND bilanzseite ISTGLEICH "Passiv in der Bilanz (PAS)UND short ISTGLEICH FALSCH) DANN

rValue = "Begebene Schuldverschreibungen - gedeckte Schuldverschreibungen (GS)"

SONST WENN(wpklassFinrep = "Forderungsgedecktes Wertpapier (FW)UND bilanzseite ISTGLEICH "Passiv in der Bilanz (PAS)UND short ISTGLEICH FALSCH) DANN

rValue = "Begebene Schuldverschreibungen - forderungsunterlegte Wertpapiere (FW)"

SONST WENN(wpklass ENTHAELT ("Schuldverschreibung (SCHV)", "Credit Linked Note (CLN)") UND bilanzseite ISTGLEICH "Passiv in der Bilanz (PAS)UND short ISTGLEICH FALSCH) DANN

rValue = "Begebene Schuldverschreibungen, außer gedeckten Schuldverschreibungen und ABS (SA)"

//Die Restmenge fällt unter "Andere Belastungsquellen".

  SONST WENN(geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Empfangene Kreditzusagen (M)") DANN

 rValue = "Andere Belastungsquellen - empfangene Darlehenszusagen (AD)"

// Die Kategorie "Andere Belastungsquellen -entgegengenommene Finanzgarantien (AF)" wird hier nicht zurückgegeben - mangels bekannter Anwendungsfälle wird dieser Typus nicht modelliert.

  SONST WENN(geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Leihegabe (AA)") DANN

WENN(geschaeftsfallkategorie_belastetes_objekt ENTHAELT ("Wertpapiere (H)", "Investmentsfonds (I)", "Verbriefung (J)") DANN

rValue = "Andere Belastungsquellen - Wertpapierleihe mit unbaren Sicherheiten (AW)"

SONST

rValue = "Andere Belastungsquellen - Sonstige (AS)"

ENDE

SONST WENN(beziehungsart ISTGLEICH "Belastung (BE)") DANN

 rValue = "Andere Belastungsquellen - Sonstige (AS)"

ENDE

ENDE

//Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE



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