Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Art_des_Wertes_der_Sicherheit
KurzbezeichnungErmittelt die Wertart, die für die Sicherheit heranzuziehen ist
Verbale Beschreibung/Beispiele

Pro Sicherheit sollte möglichst nur jene Wertart gesourct werden, mittels derer der Wert der Sicherheit im Fall einer Liquidierung am besten erfasst wird.

Dabei gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Für Immobiliensicherheiten sind der "Marktwert (MW)" oder der "CRR Beleihungswert (BELCRR)" zu sourcen. Sollten beide Wertarten im Basic Cube vorhanden sein, so wird der "Marktwert (MW)" prioritär behandelt.
  • Für Sachsicherheiten sind die Wertarten "Beizulegender Zeitwert (BZ)" oder "Nominale (NN)" möglich (der "Beizulegende Zeitwert (BZ)" wird priorär behandelt); und
  • Für die Sicherheiten, die finanzielle Instrumente darstellen (insbesondere Einlagen, verpfändete Lebensversicherungen, Kreditderivate etc.) wird die "Nominale (NN)" selektiert.

Sollte der Wert der Sicherheit in keine der oben angegebenen Kategorien fallen, so ist der Wert der Sicherheit mit der Wertart "Anderer Wert der Sicherheit (AS)" zu sourcen.

Kommt vor in/wird verwendet fürSTA11_Art_des_Wertes_der_Sicherheit_Code
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Art_des_Wertes_der_Sicherheit(AI_Mandant MA, AI_Sicherheiten_ID proId, AI_Stichtag_Datum repDate)

//(I) Selektion der Input-Parameter

sicherheitenkategorie = SELEKTIERE ST.ST03_Sicherheitenkategorie_Code VON ST_Sicherheiten_Stammdaten

//(II) Verarbeitung der Parameter

WENN(sicherheitenkategorie ENTHAELT ("Wohnimmobilie (WI)", "Büros und sonstige Gewerberäume (GB)", "Sonstige Gewerberäume (SI)") DANN

datum_wert_sicherheit_MW = SELEKTIERE STW.WT07_Ermittlung_Datum VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Marktwert (MW)"

datum_wert_sicherheit_BELCRR= SELEKTIERE STW.WT07_Ermittlung_Datum VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "CRR Beleihungswert (BELCRR)"

WENN(datum_wert_sicherheit_MW  >=  datum_wert_sicherheit_BELCRR) DANN

rValue = SELEKTIERE STW.AI_Wertart_Code VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Marktwert (MW)"

SONST WENN(datum_wert_sicherheit_MW  <  datum_wert_sicherheit_BELCRR) DANN

rValue = SELEKTIERE STW.AI_Wertart_Code VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "CRR Beleihungswert (BELCRR)"

ENDE

SONST WENN(sicherheitenkategorie ENTHAELT ("Gold (GO)", "Anteilsrechte und Investmentfondsanteile (VF)", "Sonstige Sachsicherheit (SS)", "Wertpapiere (exklusive Anteilsrechte und Investmentfondanteile) (WA)") DANN

rValue = SELEKTIERE STW.AI_Wertart_Code VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Beizulegender Zeitwert (BZ)"

WENN(ISTLEER(rValue)) DANN

rValue = SELEKTIERE STW.AI_Wertart_Code VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nominale (NN)"

ENDE

SONST

rValue = SELEKTIERE STW.AI_Wertart_Code VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nominale (NN)"

ENDE

WENN(ISTLEER(rValue)) DANN

rValue = SELEKTIERE STW.AI_Wertart_Code VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Anderer Wert der Sicherheit (AS)"

ENDE

//(III) Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

  • No labels