Bezeichnung des Algorithmus

XEN_Ausserbilanzielle_Risikoposition_EBA_ITS

KurzbezeichnungErmittlung der außerbilanziellen Risikopositionen
Verbale Beschreibung/BeispieleDer Algorithmus bestimmt die außerbilanziellen Risikopositionen für Zwecke der EBA-ITS-Klassifikation (Anhang V) auf der GF_Geschaeftsfall Entität.
Kommt vor in/wird verwendet fürGKA08_Ausserbilanzielle_Risikoposition_Code
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Ausserbilanzielle_Risikoposition_EBA_ITS(AI_Mandant MA, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Geschaeftsfall_ID gfID)

gfKategorie = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

abilKategorie = SELEKTIERE GF.GF114_Ausserbilanzielle_Geschaefte_Code VON GF_Geschaeftsfall

derivattyp = SELEKTIERE GF.GF42_Derivattyp_Code VON GF_Geschaeftsfall

underlyingKlasse = SELEKTIERE GF.GF43_Underlying_Klasse_Code VON GF_Geschaeftsfall

mandant_sicherungsgeber = SELEKTIERE GF.GFA162_Mandant_Sicherungsgeber_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

agbfixiert = SELEKTIERE GF.GF116_Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fixiert_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

bilanzseite = SELEKTIERE GK.GKA01_Bilanzseite_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht VON GF_Geschaeftsfall

treuhand = SELEKTIERE GF.GF15_Treuhandvermoegen_Code VON GF_Geschaeftsfall

nn = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nominale (NN)" VON GF_Geschaeftsfall

WENN (gfKategorie ENTHAELT ("Wechselkredit (B)", "Kreditkartenkredit (C)", "Barvorlagen (E)", "Operating Leasing (F)", "Finance Leasing (G)", "Revolvierender Kredit (exkl. Überziehungskredit) (V)", "Überziehungskredit (W)", "Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)", "Sonstige Forderungen (AB)") ODER (gfKategorie ENTHAELT ("Sonstige Aktiva/Passiva aus Zwischenkonten (T)", "Sonstige Aktiva/Passiva aus Schwebender Verrechnung (U)") UND bilanzseite ENTHAELT ("Aktiv in der Bilanz (AKT)", "Aktiv unter der Bilanz (AUB)"))) DANN

WENN(treuhand ISTGLEICH "Treuhandvermögen mit Aussonderungsrecht (B)" UND bilanzseite ENTHAELT ("Aktiv unter der Bilanz (AUB)", "Nicht in der Bilanz (NIB)", "Passiv unter der Bilanz (PUB)") DANN

rValue = "Sonstige Zusagen (T3)"

SONST WENN(agbfixiert ISTGLEICH WAHR) DANN

rValue = "Kreditzusagen (T1)"

SONST

rValue = "Sonstige Zusagen (T3)"

ENDE

SONST WENN (gfKategorie ISTGLEICH "Außerbilanzielle Geschaefte gem. Anhang I CRR (exkl. Kreditderivate, Kreditzusagen) (P)") DANN

WENN(abilKategorie ISTGLEICH "Akzepte (AZ)") DANN

WENN(agbfixiert ISTGLEICH WAHR) DANN

rValue = "Kreditzusagen (T1)"

SONST

rValue = "Sonstige Zusagen (T3)"

ENDE

SONST WENN(abilKategorie ISTGLEICH ISTGLEICH "Einlagentermingeschäfte ("Forward Deposits") (EL)") DANN

rValue = "Kreditzusagen (T1)"

SONST WENN(abilKategorie ENTHAELT ("Sonstige Garantien, die den Charakter eines Kreditsubstituts haben (XG)", "„Unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien“ (standby letters of credit), die den Charakter eines Kreditsubstituts haben. (UK)") UND nn > 0) DANN

rValue = "Finanzielle Garantien (T2)"

SONST

rValue = "Sonstige Zusagen (T3)"

ENDE

SONST WENN(gfKategorie ISTGLEICH "Derivate (Q)" UND derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)" UND underlyingKlasse ENTHAELT ("Credit Default (CD)", "Total Return (TR)") UND mandant_sicherungsgeber ISTGLEICH WAHR) DANN

rValue = "Finanzielle Garantien (T2)"

ENDE

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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