Bezeichnung des Algorithmus

XEN_Erhaltene_Garantien_Sicherheiten

KurzbezeichnungErmittlung der erhaltenen Garantien und entgegengenommenen Sicherheiten
Verbale Beschreibung/Beispiele

Der Algorithmus bestimmt sowohl die erhaltenen "Finanziellen Garantien" (Financial guarantees) als auch die "Entgegengenommenen Sicherheiten" (Collateral received) für den Zerlegungsansatz "FinRep". Es werden nur Sicherheiten betrachtet, die einen Geschäftsfall besichern, der entweder in oder unter der Bilanz geführt wird. 

Kommt vor in/wird verwendet fürSTA15_Erhaltene_Garantien_Sicherheiten_Code
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Erhaltene_Garantien_Sicherheiten (AI_Mandant MA, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Sicherheiten_ID sicherheitenID)

sicherheitenKategorie = SELEKTIERE ST.ST03_Sicherheitenkategorie_Code VON ST_Sicherheiten_Stammdaten MIT (AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH sicherheitenID)

geschaeftsfaelleBesichert = SELEKTIERE ALLE GF.AI_Geschaeftsfall_ID VON GF_Geschaeftsfall VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "FinRep (FIN)" VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "FinRep (FIN)" VON ST_Sicherheiten_Stammdaten

bilanzseite_gf = SELEKTIERE ALLE GK.GKA01_Bilanzseite_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT GK.AI_Geschaeftsfall_ID ENTHAELT geschaeftsfaelleBesichert 

//Check, ob die Sicherheit einen Geschäftsfall besichert, der entweder in oder unter der Bilanz geführt wird. Sofern das nicht der Fall ist, ist die Garantie nicht als "Financial guarantee received" zu sehen.

WENN(("Aktiv in der Bilanz (AKT)" ENTHAELT bilanzseite_gf) ODER ("Aktiv unter der Bilanz (AUB)" ENTHAELT bilanzseite_gf) ODER ("Passiv unter der Bilanz (PUB)" ENTHAELT bilanzseite_gf)) DANN

WENN ((sicherheitenKategorie ISTGLEICH "Finanzgarantie (exkl. Kreditderivat) (GA)") ODER (sicherheitenKategorie ISTGLEICH "Kreditderivat (als Finanzgarantie verwendet) (KD)")) DANN

rValue = "Finanzielle Garantien (T2)"

SONST WENN (sicherheitenKategorie ISTGLEICH "Andere Garantien (AG)")

rValue = "Sonstige Zusagen (T3)"

SONST

rValue = "Entgegengenommene Sicherheiten (T5)"

ENDE

ENDE

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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