XEN_Exposure_zugeordnete_Einheit

Falls das Exposure eine CRR-Sicherheit mit Substitutionscharakter hinterlegt hat, so wird die "Der Sicherheit zugeordnete Einheit (SE)" zurückgegeben. Existiert keine solche Sicherheit, so wird der "Inhaber (IH)" des Geschäftsfalls zurückgegeben. Im Fall von Fonds oder ABS, in denen die Exposures nicht direkt beim Instrument, sondern bei den Bestandteilen der "Zerlegung (ZE)" dargestellt werden, wird hier der Inhaber des darüberliegenden Instruments zurückgegeben (d.h. des Fonds bzw. der ABS).

Für direkte Exposures gegenüber Schuldnergemeinschaften (die beim Geschäftsfall über die Rollen "Inhaber (IH)" und "Co-Inhaber (CI)" dargestellt werden) kann die dem Exposure zugeordnete Einheit nicht per Algorithmus ermittelt werden, sondern ist zu sourcen: Für jene Exposures, die unter die Forderungsklassen des Art. 147 (2) lit. a-c CRR fallen, bestimmt Art. 172 (1) lit. a CRR, dass jeder Schuldner einer Ratingstufe zuzuordnen ist. In diesen Fällen sind die Exposures - wie gem. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (CRR) definiert - den einzelnen Schuldnern für die Zwecke der PD-(RWA-)Darstellung zuzuweisen; daher muss auf die zugeteilten Schuldner aufgegliedert werden. In diesem Fall ist die Rolle "Dem Exposure zugeordnete Einheit (EE)" zu sourcen. Daher erzeugt der Algorithmus bei Vorhandensein eines "Co-Inhaber (CI)" keinen Rückgabewert.

FUNKTION XEN_Exposure_zugeordnete_Einheit(AI_Mandant MA, AI_Exposure_ID expId, AI_Stichtag_Datum repDate)

//(I) Identifikation der Input-Parameter

ansatz = SELEKTIERE GE.AI_Zerlegungsansatz_Code VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT AI_Exposure_ID ISTGLEICH expId

//Selektion der Sicherheit gem. Zerlegungsansatz CoRep, die dem betrachteten Exposure zugeordnet ist, und die eine CRR-Sicherheit mit Substitutionscharakter (falls vorhanden)

zugeordneteSicherheit = SELEKTIERE ST.AI_Sicherheiten_ID VON ST_Sicherheiten_Stammdaten VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung VON GE_Geschaeftsfall_Exposure VON GF_Geschaeftsfall MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "CoRep (COR)") UND ST.ST09_Sicherheit_mit_Substitutionscharakter_gem_CRR_Kennzeichen = WAHR

//Für Exposures, die mit Bestandteilen einer Zerlegung eines GF verknüpft sind, ist die Counterparty des darüberliegenden Instruments als Exposure zugeordnete Einheit auszuweisen

istUnderlying = SELEKTIERE GF.GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall VON GE_Geschaeftsfall_Exposure

darueberliegenderGF = SELEKTIERE GB.AI_Geschaeftsfall_ID VON (GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH geschaeftsfall UND GB.GB01_Beziehungsart_Code ISTGLEICH "Zerlegung (ZE)")

WENN(istUnderlying UND NICHT(ISTLEER(darueberliegenderGF))) DANN

relevante_gfId = darueberliegenderGF

SONST

relevante_gfId = SELEKTIERE GE.AI_Geschaeftsfall_ID VON GE_Geschaeftsfall_Exposure

ENDE

coinhaber = SELEKTIERE KR.AI_Einheitennummer_ID VON KR_Kundenrollen MIT KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Co-Inhaber (CI)" VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH relevante_gfId

//(II) Verarbeitung der Parameter

WENN(ansatz ISTGLEICH "CoRep (COR)") DANN

WENN(ISTLEER(zugeordneteSicherheit)) DANN

//Bei einem direkten Exposure, das einer Schuldnergemeinschaft zugeordnet ist, muss die dem Exposure zugeordnete Einheit - sofern explizit vorhanden - gesourct werden. Daher überspringt der Algorithmus diesen Fall.

WENN(ISTLEER(coinhaber)) DANN

//Ist dem Geschäftsfall keine Sicherheit zugeordnet, so handelt es sich um ein direktes Exposure. Die dem Exposure zugeordnete Einheit ist der Inhaber des Geschäftsfalls.

RUECKGABE rValue = SELEKTIERE KR.AI_Einheitennummer_ID VON (KR_Kundenrollen MIT KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Inhaber (IH)") VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH relevante_gfId

ENDE

SONST

//In diesem Fall handelt es sich um ein indirektes Exposure. Die dem Exposure zugeordnete Einheit ist die der Sicherheit zugeordnete Einheit

RUECKGABE rValue = SELEKTIERE KR.AI_Einheitennummer_ID VON (KR_Kundenrollen MIT KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Der Sicherheit zugeordnete Einheit (SE)") VON (ST_Sicherheiten_Stammdaten MIT AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH zugeordneteSicherheit)

ENDE

ENDE

FUNKTIONSENDE