Dieser Algorithmus ist gültig ab 30.06.2023.
| Bezeichnung des Algorithmus | XEN_Geschaetzter Abschlussbetrag |
| Kurzbezeichnung | Ableitung der Wertart "Geschätzter Abschlussbetrag (NDGA)" |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | Die Berechnung erfolgt analog zu den LDR-Überleitungsregeln durch Abzug der Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten nach Aufrechnung der Sicherheiten von den Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten inkl. geschätzter Glattstellungsbeträge, wobei die Wertart nicht negativ sein darf. |
| Kommt vor in/wird verwendet für | Wertart_CL |
| Formale Beschreibung | FUNKTION XEN_ONA_Fremdwaehrung (AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate) //(I) Identifikation von Input-Parametern netder = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten (inkl. geschätzter Glattstellungsbeträge) (NDGG)") netsic = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten (nach Aufrechnung von Sicherheiten) (NDAS)") //(II) Verarbeitung der Input-Parameter rValue = MAX(netder - netsic, 0) //(III) Rückgabe RUECKGABE rValue FUNKTIONSENDE |