Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Geschuldeter_Betrag_Verbindlichkeiten
KurzbezeichnungGeschuldeter Betrag Verbindlichkeiten
Verbale Beschreibung/Beispiele

Algorithmus zur Ermittlung der Wertart "Geschuldeter Betrag - Verbindlichkeiten (GBV)"

Der Algorithmus berechnet jenen Betrag, den der Melder der Gegenpartei schuldet. Dabei werden alle Arten von bilanziellen Verbindlichkeiten mit ihrem Ausstehenden Nominalwert berücksichtigt. Sofern die Gegenpartei Teil einer Gruppe verbundener Kunden, einer Identer Kunde-Zusammenfassung, einer Natürliche Person-Einzelunternehmen-Zusammenfassung oder einer Hauptanstalt-Zweiganstalt-Beziehung ist, so wird sie nicht einzeln sondern innerhalb der Gruppe betrachtet.

Der Algorithmus stellt zuerst fest, ob es sich um eine konzernintern Einheiten handelt - diese werden ausgeschlossen.

Im nächsten Schritt wird festgestellt, ob die Einheit Teil einer relevanten Einheitenzusammenfassung ist - in diesem Fall wird sie vom Algorithmus ausgeschlossen, da sie im Rahmen der übergeordneten Einheit in der Zusammenfassung berücksichtigt wird. Standalone Einheiten sind einzeln zu betrachten.

Anschließend werden alle relevanten Geschäftsfälle selektiert, die die Einheit oder Zusammenfassung besitzt. Diejenigen Geschäftsfälle, die im Rahmen von Resolution Planning relevant sind, haben einen Eintrag auf RP_Resolution_Planning; dort ist auch der entsprechende Wert abgelegt.

Sofern für einen Teil einer Emission die Investoren nicht bekannt sind, so ist am entsprechenden Datensatz auf RP_Resolution_Planning keine AI_Einheitennummer_ID eingetragen. Somit werden sie hier nicht berücksichtigt.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Geschuldeter_Betrag_Verbindlichkeiten (AI_Einheitennummer_ID emId, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Kons_ID konsId)

intragroup = SELEKTIERE EM.EMA78_Bilanzieller_Konsolidierungskreis_Kennzeichen VON EM_Einheit_MS

//Sollten mehrere der selektierten AI_Zusammenfassungstyp_Code vorhanden sein, so ist vorrangig der Typ "GVK" zu selektieren.

ez_uebergeordnete = SELEKTIERE ALLE EZ_Einheiten_Zusammenfassung_MS MIT (EZ.AI_Zusammenfassungstyp_Code ENTHAELT ("Gruppe verbundener Kunden (GVK)", "Identer Kunde (IDK)", "Natürliche Person - Einzelunternehmen (NPE)", "Hauptanstalt-Zweiganstalt (HZ)") UND EZ.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH emId)

ez_untergeordnete = SELEKTIERE ALLE EZ_Einheiten_Zusammenfassung_MS MIT (EZ.AI_Zusammenfassungstyp_Code ENTHAELT ("Gruppe verbundener Kunden (GVK)", "Identer Kunde (IDK)", "Natürliche Person - Einzelunternehmen (NPE)", "Hauptanstalt-Zweiganstalt (HZ)") UND EZ.AI_Gruppen_Einheitennummer_ID ISTGLEICH emId)

//Konzerninterne Einheiten werden vom Algorithmus ausgeschlossen.

WENN(intragroup ISTGLEICH FALSCH) DANN

//Sofern es keine übergeordnete Einheit gibt, so ist die Einheit entweder selbst die übergeordnete oder es handelt sich um eine standalone Einheit. Einheiten, die Teil einer GvK oder in einer der anderen relevanten Einheitenzusammenfassungen untergeordnet sind, werden vom Algorithmus ausgeschlossen. Die übergeordnete Einheit ist durch eine eigene Einheit repräsentiert.

WENN(ISTLEER(ez_uebergeordnete)) DANN

//Sofern es untergeordnete Einheiten gibt, so sind deren Geschäfte im Algorithmus bei der übergeordneten Einheit mit zu berücksichtigen.

WENN(NICHT(ISTLEER(ez_untergeordnete))) DANN

rpIds = SELEKTIERE ALLE RP.AI_Resolution_Planning_ID VON RP_Resolution_Planning MIT (RP.AI_Einheitennummer_ID ENTHAELT ez_untergeordnete ODER RP.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH emId)

//Es handelt sich um eine Standalone-Einheit.

SONST

rpIds = SELEKTIERE ALLE RP.AI_Resolution_Planning_ID VON RP_Resolution_Planning MIT RP.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH emId

ENDE

rValue = 0

ITERIERE rpId VON 0, Max(rpIds)

rp_typ = SELEKTIERE RP.RP01_Resolution_Planning_Kategorie_Code VON RP_Resolution_Planning

//Im EBA-ITS on Resolution Planning Template Z05.01 sind keine Eigenmittel-anrechenbaren Instrumente relevant. Garantien sind ebenfalls auszuschließen.

WENN(NICHT(rp_typ ENTHAELT "r0511 - Common Equity Tier 1 Capital o/w capital instruments/share capital (R0511)", "r0512 - Common Equity Tier 1 Capital o/w instruments ranking pari passu with ordinary shares (R0512)", "r0521 - Additional Tier 1 capital o/w (part of) subordinated liabilities recognised as own funds (R0521)", "r0531 - Tier 2 Capital o/w (part of) subordinated liabilities recognised as own funds (R0531)", "Issuance (G1)", "Counterparty (G2)", "Unlimited (G3)", "Other (G4)") DANN

ona = SELEKTIERE RPW.Wert VON RPW_Resolution_Planning_Wert MIT RPW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)" UND RWP.AI_Resolution_Planning_ID ISTGLEICH rpId

zh = SELEKTIERE RPW.Wert VON RPW_Resolution_Planning_Wert MIT RPW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht) (ZH)" UND RWP.AI_Resolution_Planning_ID ISTGLEICH rpId

rValue = rValue + ona + zh

ENDE

ITERATION ENDE

RUECKGABE rValue

ENDE

FUNKTIONSENDE

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