Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Hoehe_Besicherung_Verbindlichkeit
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Ermittlung der Wertart "Höhe der Besicherung der Verbindlichkeit"
Verbale Beschreibung/Beispiele

Der Algorithmus ermittelt, in welcher Höhe eine Verbindlichkeit durch Vermögenswerte oder entgegengenommene Sicherheiten bzw. aufgrund einer vorhandenen Aufrechnung besichert ist.

Zur Verknüpfung der Verbindlichkeit mit den dahinterstehenden Vermögenswerten/entgegengenommenen Sicherheiten dienen die Beziehungsarten "Pensionsgeschäft echt (PE)" (für Repos) sowie "Belastung (BE)" (für alle anderen Formen der Besicherung) und "Aufrechnung (AU)" für Aufrechnungsvereinbarungen. Ebenso zählen gedeckte Beträge aus vertraglichen Systemen zur Höhe der Besicherung einer Verbindlichkeit.

Als Grundlage der Berechnung dienen die Summe der Wertarten "Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen (NBW)" der zugeordneten Vermögenswerte bzw. "Beizulegender Zeitwert (BZ)" von entgegengenommenen Sicherheiten. Sofern ein Vermögenswert/eine entgegengenommene Sicherheit nur zu einem Teil durch die Verbindlichkeit belastet wird, so wird dies über die Wertart "belasteter Anteil (BAB)" auf der GBW_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung_Wert angegeben.

Sofern eine Überbesicherung vorhanden ist, ist der Rückgabewert höher als der Ausstehende Betrag bzw. der Netto-Buchwert der Verbindlichkeit. Sofern keine Besicherung vorhanden ist, so wird NULL zurückgegeben.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Hoehe_Besicherung_Verbindlichkeit(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Kons_ID konsId)

gültig bis 31.05.2022: besicherungen_gf = SELEKTIERE ALLE GB.AI_Geschaeftsfall_ID VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ENTHAELT ("Belastung (BE)", "Pensionsgeschäft echt (PE)") UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId UND (GB. AI_Mandant2 ISTGLEICH MA ODER (ISTLEER(GB.AI_Mandant2) UND GB.AI_Mandant ISTGLEICH MA))

gültig bis 31.05.2022: besicherungen_sk = SELEKTIERE ALLE GB.AI_Sachkonto_ID VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ENTHAELT ("Belastung (BE)", "Pensionsgeschäft echt (PE)") UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId UND (GB. AI_Mandant2 ISTGLEICH MA ODER (ISTLEER(GB.AI_Mandant2) UND GB.AI_Mandant ISTGLEICH MA))

gültig ab 30.06.2022: besicherungen = SELEKTIERE ALLE BE.AI_Belastung_ID VON BE_Belastung MIT (GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId UND (GB. AI_Mandant2 ISTGLEICH MA ODER (ISTLEER(GB.AI_Mandant2) UND GB.AI_Mandant ISTGLEICH MA))

aufrechnung_gf = SELEKTIERE ALLE GB.AI_Geschaeftsfall_ID VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ENTHAELT ("Aufrechnung (AU)") UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId UND (GB. AI_Mandant2 ISTGLEICH MA ODER (ISTLEER(GB.AI_Mandant2) UND GB.AI_Mandant ISTGLEICH MA))

aufrechnung_sk = SELEKTIERE ALLE GB.AI_Sachkonto_ID VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ENTHAELT ("Aufrechnung (AU)") UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId UND (GB. AI_Mandant2 ISTGLEICH MA ODER (ISTLEER(GB.AI_Mandant2) UND GB.AI_Mandant ISTGLEICH MA))

gedeckter_Betrag_vertraglich = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "gedeckter Betrag durch vertragliches System (GBVS)" VON GF_Geschaeftsfall

WENN(NICHT(ISTLEER(besicherungen_gf)) ODER NICHT(ISTLEER(besicherungen_sk)) ODER NICHT(ISTLEER(aufrechnung_gf)) ODER NICHT(ISTLEER(aufrechnung_sk)) ODER NICHT(ISTLEER(gedeckter_Betrag_vertraglich))) DANN

rValue = 0

rValue = rValue + gedeckter_Betrag_vertraglich

--- Dieser Abschnitt ist gültig bis 31.05.2022 — 

ITERIERE besicherung VON 0, MAX(besicherungen_gf)

anteil = SELEKTIERE GBW.Wert VON GBW_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung_Wert MIT (GBW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "belasteter Anteil (BAB)" UND GBW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH besicherung UND GBW. AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId)

bilanzseite = SELEKTIERE GK.GKA01_Bilanzseite_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH besicherung

WENN(bilanzseite ISTGLEICH "Aktiv in der Bilanz (AKT)") DANN

besicherungswert = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen (NBW)" UND GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH besicherung)

SONST

besicherungswert = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Beizulegender Zeitwert (BZ)" UND GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH besicherung)

ENDE

rValue = rValue + anteil/100 * besicherungswert

ITERATION ENDE

ITERIERE besicherung VON 0, MAX(besicherungen_sk)

anteil = SELEKTIERE GBW.Wert VON GBW_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung_Wert MIT (GBW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "belasteter Anteil (BAB)" UND GBW.AI_Sachkonto_ID ISTGLEICH besicherung UND GBW. AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId)

besicherungswert = SELEKTIERE SKW.Wert VON SKW_Sachkonten_Wert MIT (SKW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen (NBW)" UND SKW.AI_Sachkonto_ID ISTGLEICH besicherung)

rValue = rValue + anteil/100 * besicherungswert

ITERATION ENDE

--- Abschnitt Ende ---

--- Dieser Abschnitt ist gültig ab 30.06.2022 — 

ITERIERE besicherung VON 0, MAX(besicherungen)

nbw = SELEKTIERE BEW.Wert VON BEW_Belastung_Wert MIT (BEW.AI_Belastung_ID ISTGLEICH besicherung UND BEW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen (NBW)")

WENN(NICHT(ISTLEER(nbw))) DANN

besicherungswert = nbw 

SONST

besicherungswert = BEW.Wert VON BEW_Belastung_Wert MIT (BEW.AI_Belastung_ID ISTGLEICH besicherung UND BEW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Beizulegender Zeitwert (BZ)")

ENDE

rValue = rValue + besicherungswert

ITERATION ENDE

--- Abschnitt Ende ---

ITERIERE aufrechnung VON 0, MAX(aufrechnung_gf)

anteil = SELEKTIERE GBW.Wert VON GBW_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung_Wert MIT (GBW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "aufrechenbarer Anteil des Buchwerts der Forderung (AAB)" UND GBW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH aufrechnung UND GBW. AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId)

bilanzseite = SELEKTIERE GK.GKA01_Bilanzseite_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH aufrechnung

WENN(bilanzseite ISTGLEICH "Aktiv in der Bilanz (AKT)") DANN

aufrechenbarer_wert = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen (NBW)" UND GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH aufrechnung)

SONST

aufrechenbarer_wert = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Beizulegender Zeitwert (BZ)" UND GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH aufrechnung)

ENDE

rValue = rValue + anteil/100 * aufrechenbarer_wert

ITERATION ENDE

ITERIERE aufrechnung VON 0, MAX(aufrechnung_sk)

anteil = SELEKTIERE GBW.Wert VON GBW_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung_Wert MIT (GBW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "aufrechenbarer Anteil des Buchwerts der Forderung (AAB)" UND GBW.AI_Sachkonto_ID ISTGLEICH aufrechnung UND GBW. AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId)

aufrechenbarer_wert = SELEKTIERE SKW.Wert VON SKW_Sachkonten_Wert MIT (SKW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen (NBW)" UND SKW.AI_Sachkonto_ID ISTGLEICH aufrechnung)

rValue = rValue + anteil/100 * aufrechenbarer_wert

ITERATION ENDE

RUECKGABE rValue

ENDE

FUNKTIONSENDE

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