Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Kreditrisikoausweis_Groessenklassifikation
KurzbezeichnungErmittlung der Größenklasse einer Einheit für EMA63_Kreditrisikoausweis_Groessenklasse
Verbale Beschreibung/Beispiele

Dieser Algorithmus ermittelt die Größenklasse einer Einheit für die Kreditrisikoausweis-Delta-Meldung. Dafür werden alle für die Kreditrisiko-Meldung relevanten Geschäftsfälle (über das Kennzeichen GKA24_Kreditrisikoausweis_relevant_Kennzeichen = WAHR) ausgewählt und deren maßgeblichen Volumina (= maßgeblicher Anteil * Ausstehender Nominalwert / 100) und maßgeblichen nicht-ausgenützten Rahmen (= maßgeblicher Anteil * nicht-ausgenützter Rahmen / 100) aufsummiert. Auf Basis dieser Summe wird anschließend die Zuordnung getroffen (siehe EMA63_Kreditrisikoausweis_Groessenklasse).

Bei Sonderbanken müssen Factoring Geschäfte (= Instrumente mit GKA21_Art_des_Instruments_Code ISTGLEICH "Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen (FW)") bei der Berechnung der Größenklasse ausgenommen werden, da sie in die Gesamtobligo-Berechnung der GKE auch nicht einfließen. Besitzt in diesem Fall eine Einheit keine weiteren Geschäftsfälle, wird sie der Größenklasse "]0 ; 25000[ (0_25T)" zugeteilt.

gültig ab 30.06.2022: Anmerkung: Hinsichtlich der Ausprägungen die sich nach Rechnungslegungsstandard unterscheiden können ist der Algorithmus basierend auf dem Rechnungslegungsstandard auszuführen der für die Meldung der GKE relevant ist.

Kommt vor in/wird verwendet fürEMA63_Kreditrisikoausweis_Groessenklasse
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Kreditrisikoausweis_Groessenklassifikation(AI_Einheitennummer_ID einheit, AI_Mandant MA, AI_Stichtag_Datum repDate)

//(I) Selektion der Input-Parameter

gfIDs = SELEKTIERE ALLE GF.AI_Geschaeftsfall_ID VON GF_Geschaeftsfall VON KR_Kundenrollen MIT (KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Kreditnehmer lt. GKE (KN)") VON EM_Einheit_MS

//(II) Verarbeitung der Parameter

gesamt_volumen = 0

fw_existiert = FALSCH

ITERIERE gfID VON 0, MAX(gfIDs)

kr_ausweis_relevant = SELEKTIERE GKA.GKA24_Kreditrisikoausweis_relevant_Kennzeichen VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

WENN (kr_ausweis_relevant ISTGLEICH WAHR) DANN

instrument_art = SELEKTIERE GK.GKA21_Art_des_Instruments_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT (GK.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

massgeblicher_anteil = SELEKTIERE GFW.Wert VON KRW_Kundenrollen_Wert MIT (KRW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "maßgeblicher Anteil (MA)") VON KR_Kundenrollen MIT (KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Kreditnehmer lt. GKE (KN)" UND KR.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH einheit UND KR.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

ona = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)") VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

nicht_ausgenuetzter_Rahmen = SELEKTIERE Wert VON KRW_Kundenrollen_Wert MIT (KRW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "nicht-ausgenützter Rahmen (NAR)") VON KR_Kundenrollen MIT (KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Kreditnehmer lt. GKE (KN)" UND KR.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH einheit UND KR.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

WENN(instrument_art UNGLEICH "Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen (FW)") DANN

gesamt_volumen = gesamt_volumen + massgeblicher_anteil * ona / 100 + massgeblicher_anteil * nicht_ausgenuetzter_Rahmen / 100

SONST

//Für CRR-KIs:

gesamt_volumen = gesamt_volumen + massgeblicher_anteil * ona / 100 + massgeblicher_anteil * nicht_ausgenuetzter_Rahmen / 100

//Für Sonderbanken:

fw_existiert = WAHR

ENDE

ENDE

ENDE ITERATION

//Für CRR-KIs:

WENN (gesamt_volumen > 0) DANN

//Für Sonderbanken:

WENN (fw_existiert ODER gesamt_volumen > 0) DANN

//ab hier für alle Fälle

WENN (gesamt_volumen < 25.000) DANN

rValue = "]0 ; 25000[ (0_25T)"

SONST

WENN (gesamt_volumen < 75.000) DANN

rValue = "]25000 ; 75000[ (25T_75T)"

SONST

WENN (gesamt_volumen < 150.000) DANN

rValue = "[75000 ; 150000[ (75T_150T)"

SONST

WENN (gesamt_volumen < 250.000) DANN

rValue = "[150000 ; 250000[ (150T_250T)"

SONST

WENN (gesamt_volumen < 350.000) DANN

rValue = "[250000 ; 350000[ (250T_350T)"

SONST

rValue = "≥ 350000 (ab_350T)"

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

//(III) Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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