Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Leveragequote
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Ermittlung der Leveragequote
Verbale Beschreibung/Beispiele

Diese Kennzahl, welche pro vergebenem Neukredit für Schaffung und Erhaltung von Wohnraum berechnet wird, setzt den Neukredit in Verhältnis zu der Summe der Marktwerte (nach Fertigstellung) jener Immobilien, welche zumindest teilweise als Sicherheit für den im Zähler angeführten Neukredit dienen oder zukünftig dienen sollen („hinkünftig ordnungsgemäß eingetragene Hypotheken“), sodass eine Zuweisung zur Risikopositionsklasse gemäß Art 112 lit i geboten ist oder die Immobilie gemäß Art 199 Abs 1 lit a CRR in Ansatz gebracht werden kann.

Von den Marktwerten sind jeweils die Vorlasten, sprich der Nominalwert höherrangiger (bzw. der anteilsmäßige Wert gleichrangiger) Hypotheken in Anwendung des Art 229 Abs 1 3. Unterabsatz abzuziehen. Abzuziehende Vorlasten umfassen somit höherrangige Hypotheken fremder Institute, höherrangige Hypotheken für bereits beim meldenden Institut bestehende Kredite zur Schaffung und Erhaltung von Wohnraum, die nicht den Neukredit absichern, sowie höherrangige Hypotheken für bereits beim meldenden Institut bestehende Kredite mit sonstigem Verwendungszweck.

Handelt es sich bei der höherrangigen Hypothek um eine Festbetragshypothek, so kann bei Kenntnis des niedrigeren tatsächlich noch ausstehenden besicherten Restforderungsbetrags dieser vom Marktwert abgezogen werden. Vorlasten aus Höchstbetragshypotheken, die bestehende Kredite beim meldenden Institut besichern, dürfen ebenso mit dem ausstehenden besicherten Restforderungsbetrag gedeckelt werden.

Berücksichtigungsfähige Sicherheiten für den Neukredit, die neben dem Neukredit gleichrangig auch andere Verbindlichkeiten bei dem meldenden KI besichern soll, sind anteilig im Verhältnis der im Zeitpunkt der Kreditvergabe ausstehenden Restforderungsbeträge zu berücksichtigen.

Die Leverage-Quote ist nur für jene Neukredite zu ermitteln, die zumindest teilweise durch Immobilien besichert sind, sodass eine Zuweisung zur Risikopositionsklasse gemäß Art 112 lit i geboten ist oder die Immobilie gemäß Art 199 Abs 1 lit a CRR in Ansatz gebracht werden kann und nicht für Neukredite mit sonstiger Besicherung oder keiner Besicherung. Neukredite mit sonstiger Besicherung sind unter „nicht zuordenbar“ (d.h. Leveragequote = NULL) darzustellen während Neukredite ohne Besicherung unter „unbesichert“ gemeldet werden.

Hinweis: Dieser Algorithmus ist auf (auslands-)filialübergreifender Basis mandantenübergreifend durchzuführen.

Die Aufteilung der Hypotheken-Nominalwerte erfolgt aliquot nach ONA+NAR.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Leveragequote(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

wohnimmobilienfinanzierung = SELEKTIERE GF.GFA185_Private_Wohnimmobilienfinanzierung_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

unbesichert = SELEKTIERE GF.GFA187_Unbesichert_Immobilienfinanzierung_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

zaehler = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Neukreditvergabe (NV)"

WENN(wohnimmobilienfinanzierung ISTGLEICH WAHR UND zaehler > 0 UND unbesichert ISTGLEICH FALSCH) DANN

nenner = 0

immobiliensicherheiten_neukredit = SELEKTIERE ALLE ST.AI_Sicherheiten_ID VON ST_Sicherheiten_Stammdaten MIT ST.ST03_Sicherheitenkategorie_Code ENTHAELT ("Wohnimmobilie (WI)", "Büros und sonstige Gewerberäume (GB)", "Sonstige Gewerbeimmobilien (SI)" VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)" UND NICHT(ISTLEER(SZ.AI_Hypothek_ID))) VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)" VON GF_Geschaeftsfall

ITERIERE immobiliensicherheit VON 0, Max(immobiliensicherheiten_neukredit)

//1. Schritt: Es wird diejenige Hypothek identifiziert, die (zumindest teilweise) dem Neukredit zugeordnet ist, jedoch unter diesen den niedrigsten Rang hat

hypotheken_neukredit = SELEKTIERE ALLE HY.AI_Hypothek_ID VON HY_Hypothek MIT HY.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)") VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT (GE.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId UND GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)")

rang_niedrigster_hypothek_fuer_neukredit = 0

rangniedrigste_hypothek_fuer_neukredit = NULL

ITERIERE hypothek_neukredit VON 0, Max(hypotheken_neukredit)

rang = SELEKTIERE HY.HY01_Rang VON HY_Hypothek MIT (HY.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek_neukredit UND HY.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

WENN(rang >= rang_niedrigster_hypothek_fuer_neukredit ODER rang_niedrigster_hypothek_fuer_neukredit ISTGLEICH 0) DANN

rang_niedrigster_hypothek_fuer_neukredit = rang

rangniedrigste_hypothek_fuer_neukredit = hypothek

ENDE

ITERATION ENDE

hypothekenwert_vorlast = 0

hypothekenwert_vorlast = SELEKTIERE HYW.Wert VON HYW_Hypothek_Wert MIT (HYW.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH rangniedrigste_hypothek_fuer_neukredit UND HYW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND HYW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Vorrangige Ansprüche Dritter (VAD)")

//In den folgenden beiden Wertarten werden die Vorlasten errechnet, d.h. die höherrangigen Hypothekenwerte, die nicht den Neukredit besichern

hypothekenwert_sonstige_wi_finanzierung = 0

hypothekenwert_sonstige_fremdfinanzierung = 0

//2. Schritt: Iteration über alle der Immobiliensicherheit zugeordneten, ranghöheren Hypotheken

hypotheken = SELEKTIERE ALLE HY.AI_Hypothek_ID VON HY_Hypothek MIT HY.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit

ITERIERE hypothek VON 0, Max(hypotheken)

rang = SELEKTIERE HY.HY01_Rang VON HY_Hypothek MIT (SZ.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND SZ.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

//Sofern die Hypothek ranghöher als die rangniedrigste Hypothek ist, die den Neukredit besichert, so wird die Hypothek als Vorlast vom Marktwert nach Fertigstellung der Immobiliensicherheit abgezogen.

WENN(rang <= rang_niedrigster_hypothek_fuer_neukredit) DANN

verbundene_wi_finanzierungen = SELEKTIERE ALLE GF.AI_Geschaeftsfall_ID MIT (GF.GFA185_Private_Wohnimmobilienfinanzierung_Kennzeichen ISTGLEICH WAHR) VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)" VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)" UND SZ.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND SZ.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

wert_verbundener_neukredit = 0

wert_verbundene_wi_finanzierungen = 0

ITERIERE verbundene_wi_finanzierung VON 0, Max(verbundene_wi_finanzierungen)

ona = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundene_wi_finanzierung UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)")

nar = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundene_wi_finanzierung UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "nicht-ausgenützter Rahmen (NAR)")

WENN(verbundene_wi_finanzierung UNGLEICH gfId) DANN

wert_verbundene_wi_finanzierungen = wert_verbundene_wi_finanzierungen + ona + nar

SONST

wert_verbundener_neukredit = zaehler

//Im Fall von Rahmenerhöhungen zählt nur die Erhöhung als Neukredit, der Rest zum Bestand

wert_verbundene_wi_finanzierungen = wert_verbundene_wi_finanzierungen + Max((ona + nar - zaehler),0)

ENDE

ITERATION ENDE

verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen = SELEKTIERE ALLE GF.AI_Geschaeftsfall_ID VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code ENTHAELT ("Wechselkredit (B)", "Barvorlage (E)", "Operating Leasing (F)", "Finance Leasing (G)", "Kreditkartenkredit (C)", "Revolvierender Kredit (exkl. Überziehungskredit) (V)", "Überziehungskredit (W)", "Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)") UND GF.GFA185_Private_Wohnimmobilienfinanzierung_Kennzeichen ISTGLEICH FALSCH UND GF.GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen ISTGLEICH FALSCH) VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)" VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Hypothekarische Besicherung (HYP)" UND SZ.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND SZ.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

wert_verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen = 0

ITERIERE verbundene_sonstige_fremdfinanzierung VON 0, Max(verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen)

//Rein servicierte Kredite werden nicht einbezogen.

glaeubiger = SELEKTIERE KR.AI_Einheitennummer_ID VON KR_Kundenrollen MIT (KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Gläubiger (GL)" UND KR.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundene_sonstige_fremdfinanzierung)

mandant = SELEKTIERE MA.MA09_Einheitennummer_ID VON MA_Mandant VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundene_sonstige_fremdfinanzierung

WENN(glaeubiger ISTGLEICH mandant) DANN

ona = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundene_sonstige_fremdfinanzierung UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)")

wert_verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen = wert_verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen + ona

ENDE

ITERATION ENDE

nominalwert_hypothek = SELEKTIERE HYW.Wert VON HYW_Hypothek_Wert MIT (HYW.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND HYW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND HYW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nominale (NN)")

//Der Nominalwert wird aliquot (nach dem ausstehenden Nominalwert) aufgeteilt.

summe_werte = wert_verbundener_neukredit + wert_verbundene_wi_finanzierungen + wert_verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen

WENN(summe_werte > 0) DANN

//Für die Vorlasten aus sonstigen Wohnimmobilienfinanzierungen (neben dem Neukredit) sowie anderen Fremdfinanzierungen erfolgt eine Deckelung mit dem ausstehenden Nominalbetrag.

hypothekenwert_sonstige_wi_finanzierung = hypothekenwert_sonstige_wi_finanzierung + MIN((nominalwert_hypothek * (wert_verbundene_wi_finanzierungen / summe_werte)), wert_verbundene_wi_finanzierungen)

hypothekenwert_sonstige_fremdfinanzierung = hypothekenwert_sonstige_fremdfinanzierung + MIN((nominalwert_hypothek * (wert_verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen / summe_werte), wert_verbundene_sonstige_fremdfinanzierungen)

ENDE

ENDE

ENDE ITERATION

mwf = SELEKTIERE STW.Wert VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT (STW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND STW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Marktwert nach Fertigstellung (MWF)")

mw = SELEKTIERE STW.Wert VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT (STW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND STW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Marktwert (MW)")

WENN(mwf ISTGLEICH NULL) DANN

marktwert = mw

SONST

marktwert = mwf

ENDE

nenner = nenner + MAX(marktwert - hypothekenwert_vorlast - hypothekenwert_sonstige_wi_finanzierung - hypothekenwert_sonstige_fremdfinanzierung, 0)

ENDE ITERATION

WENN(nenner > 0) DANN

//Insbesondere wird im Fall von Neukrediten ohne Immobilienbesicherung, jedoch mit sonstigen CRR-Sicherheiten mit Sicherheitenleistung kein Rückgabewert produziert sondern NULL zurückgegeben

RUECKGABE zaehler / nenner * 100

ENDE

ENDE

FUNKTIONSENDE

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