Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Short_Position_aus_Trading_Reverse_Repo
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Ermittlung, ob es sich um eine Short Position handelt, die mit einem Wertpapier aus einem zu Handelszwecken gehaltenen Reverse Repo-Geschäft eingegangen wird.
Verbale Beschreibung/Beispiele

Im Fall von Short-Positionen, die mit einem Wertpapier aus einem Reverse-Repo-Geschäft eingegangen wurden, wobei das Reverse Repo Geschäft zu Handelszwecken gehalten wird, soll WAHR zurückgegeben werden. Andernfalls soll FALSCH zurückgegeben werden. Zu diesem Zweck wird geprüft, ob das short gehaltene Wertpapier eine Verknüpfung mittels ST.AI_Geschaeftsfall_ID auf ST_Sicherheiten_Stammdaten aufweist und ST04_Repo_Sicherheit_Kennzeichen = WAHR ist. Dann ist das Reverse Repo jener Geschäftsfall, der über GE_Geschaeftsfall_Exposure und SZ_Sicherheiten_Zerlegung mit der Repo-Sicherheit verknüpft ist.

Kommt vor in/wird verwendet für

GFA166_Short_Position_aus_trading_Reverse_Repo_Kennzeichen

GKA13_Short_Position_aus_trading_Reverse_Repo_Kennzeichen

Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Short_Position_aus_Trading_Reverse_Repo(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

shortKZ = SELEKTIERE GF.GF40_Short_Position_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

repoKZ = SELEKTIERE ST.ST04_Repo_Sicherheit_Kennzeichen VON ST_Sicherheiten_Stammdaten MIT ST.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId

reverseRepo = SELEKTIERE GE.AI_Geschaeftsfall_ID VON GE_Geschaeftsfall_Exposure VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)" VON ST_Sicherheiten_Stammdaten MIT ST.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId

gültig bis 31.05.2022: bilanzpositionReverseRepo = SELEKTIERE GF.GFA126_Bilanzposition_FinRep_NGAAP_Code VON GF_Geschaeftsfall MIT AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH reverseRepo

gültig ab 30.06.2022: bilanzpositionReverseRepo = SELEKTIERE GK.GKA12_Bilanzposition_FinRep_NGAAP_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht MIT AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH reverseRepo

rValue = FALSCH

WENN(shortKZ ISTGLEICH WAHR) DANN

WENN(repoKZ ISTGLEICH WAHR) DANN

WENN(bilanzpositionReverseRepo ISTGLEICH "Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Aktiva (ZHGFA)") DANN

rValue = WAHR

ENDE

ENDE

ENDE

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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