Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Sicherungsgeber_Kennzeichen
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Ableitung des Sicherungsgeber-Kennzeichens. Zeigt also an, ob der Melder bei einem Geschäftsfall "Derivat" als Sicherungsgeber auftritt.
Verbale Beschreibung/Beispiele

Leitet das Kennzeichen ab, welches anzeigt, ob der Melder bei einem Kreditderivat als Sicherungsgeber auftritt. Das Kennzeichen bezieht sich nur auf die Kreditderivate Credit Default Swap, Total Return Swap und Credit Spread Option. Credit Linked Notes, bei denen der Melder als Sicherungsgeber auftritt, können dadurch identifiziert werden, dass das Wertpapier aktiv in der Bilanz gehalten wird.

Liefert WAHR für alle begebenen (Short-Position) Kreditderivate.

Beispiele:
WAHR: Der Melder hat ein CDS auf eine Referenzentität verkauft.
FALSCH: Der Melder hat einen Total Return Swap auf eine Referenzaktivum gekauft.
FALSCH: Die Bank hält eine Credit Linked Note aktiv in der Bilanz. Durch den eingebetteten CDS der CLN tritt die Bank zwar formell als Protection Seller auf, jedoch liefert der Algorithmus FALSCH zurück, da nur die Sicherungsgabe durch CDS, TRORS und CSO abgedeckt werden.

Kommt vor in/wird verwendet fürGFA174_Sicherungsgeber_Kennzeichen
Formale Beschreibung

//Ableitung des Sicherungsgeber Kennzeichens
//Überprüft, ob ein Kreditderivat begeben (verkauft) wurde. Liefert in diesem Fall WAHR zurück.

FUNKTION XEN_Sicherungsgeber_Kennzeichen(AI_Mandant MA, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Geschaeftsfall_ID gfId)

//(I) Selektion der Input-Parameter

geschaeftsfallkategorie = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

shortKZ = SELEKTIERE GF.GF40_Short_Position_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

derivattyp = SELEKTIERE GF.GF42_Derivattyp_Code VON GF_Geschaeftsfall

underlyingklasse = SELEKTIERE GF.GF43_Underlying_Klasse_Code VON GF_Geschaeftsfall

//(II) Verarbeitung der Parameter

rValue = FALSCH

WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Derivate (Q)") DANN 

WENN(shortKZ ISTGLEICH WAHR) DANN

WENN((underlyingklasse ISTGLEICH "Credit Default (CD)" UND derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)") ODER (underlyingklasse ISTGLEICH "Credit Spread (CS)" UND derivattyp ISTGLEICH "Option (OPT)") ODER (underlyingklasse ISTGLEICH "Total Return (TR)" UND derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP))) DANN

rValue = WAHR

ENDE

ENDE

ENDE

//(III) Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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