Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Ueberfaelligkeitszeitraum
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Berechnung des Überfälligkeitszeitraums
Verbale Beschreibung/Beispiele

Dieser Algorithmus ermittelt aus den Attributen GF125_ueberfaellig_seit_Datum, sowie GFA127_Performing_gem_FinRep_Kennzeichen den Zeitraum, den ein Geschäftsfall bereits überfällig ist.

Für die Ermittlung des Zeitraumes wird das Attribut GF125_ueberfaellig_seit_Datum verwendet. Die Differenz zwischen dem  Input-Parameter (also GF125_ueberfaellig_seit_Datum) und dem aktuellen Stichtag (AI_Stichtag_Datum) wird den Ausprägungen der Codeliste Ueberfaelligkeitszeitraum_CL zugeordnet. Dabei bestimmt die Methode der Zinsberechnung (siehe GF216_Methode_Zinsberechnung_Code) maßgeblich, ob ein Jahr als 360 oder tagesgenau gerechnet wird (siehe auch https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2017_3301).

Anmerkung: das GF125_ueberfaellig_seit_Datum ist, sofern ein Geschäftsfall nicht überfällig ist, mit dem Defaultwert „99991231“ zu befüllen, weshalb im Zeitraum Bucket "<= 30 Tage (k3)" auch alle nicht überfälligen Geschäftsfälle enthalten sind. Für non-performing Geschäftsfälle (GF127_Performing_gem_FinRep_Kennzeichen ISTGLEICH FALSCH) bedeutet dies, dass in diesem Bucket auch alle nicht überfälligen, aufgrund von Article 178(1)(a) CRR (Unlikeliness-to-pay) ausgefallenen Geschäftsfälle enthalten sind.

Kommt vor in/wird verwendet fürGFA128_Ueberfaelligkeitszeitraum_Code
formale Beschreibung
FUNKTION XEN_Ueberfaelligkeitszeitraum (AI_Geschaeftsfall_ID GFID, AI_Mandant MA, AI_Stichtag_Datum date)
	//Ermittlung notwendiger Input-Parameter
	performingKZ = SELEKTIERE gf.GF127_Performing_gem_FinRep_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall gf
	GF125 = SELEKTIERE gf.GF125_ueberfaellig_seit_Datum VON GF_Geschaeftsfall gf
	
	Einheit = SELEKTIERE kr.AI_Einheitenummer_ID VON KR_Kundenrolle kr VON GF_Geschaeftsfall gf MIT (kr.AI_Rolle_Code == "Inhaber (IH)")
 
	Zinsmethode = SELEKTIERE gf.GF216_Methode_Zinsberechnung_Code VON GF_Geschaeftsfall gf

	WENN Zinsmethode = T DANN
	//Bei Verwendung einer Zinszählmethode mit tagesgenauem Basisjahr ist der Zeitraum auch tagesgenau darzustellen
		Zeitraum_ein_Jahr =  date - [get_day(date), get_month(date), get_year(date)-1]
		Zeitraum_zwei_Jahre = date - [get_day(date), get_month(date), get_year(date)-2]
		Zeitraum_fuenf_Jahre = date - [get_day(date), get_month(date), get_year(date)-5]
		Zeitraum_sieben_Jahre = date - [get_day(date), get_month(date), get_year(date)-7]
	SONST
		WENN Zinsmethode = B DANN
			Zeitraum_ein_Jahr = 365
			Zeitraum_zwei_Jahre = 730
			Zeitraum_fuenf_Jahre = 1825
			Zeitraum_sieben_Jahre = 2555
		SONST
			Zeitraum_ein_Jahr = 360
			Zeitraum_zwei_Jahre = 720
			Zeitraum_fuenf_Jahre = 1800
			Zeitraum_sieben_Jahre = 2520
		ENDE
	ENDE

	//initialisieren GFDifferenz (welche die Differenz zwischen aktuellem Stichtag und dem Attribut GF125_ueberfaellig_seit_Datum darstellt)
	GFDifferenz = 0
 
	WENN (NICHT ISTLEER(GF125)) DANN
		//hier wird die Differenz (in Tagen) zwischen dem aktuellen Stichtag ("date") und dem (Geschäftsfall-)Überfälligkeitsdatum ("GF125") ermittelt
		GFDifferenz = (date-GF125)
	ENDE
 
	WENN (performingKZ ISTGLEICH WAHR) DANN
		//Verarbeitung von als performing klassifizierten Geschäftsfällen
		WENN (GFDifferenz <= 30) DANN
			Zeitraum = "<= 30 Tage (k3)"
		SONST
			WENN (GFDifferenz <= 60) DANN
				Zeitraum = "> 30 Tage, <= 60 Tage (g3k6)"
			SONST
				//Bemerkung: Exposures, die nicht als wesentlich („material“) eingestuft werden und mehr als 90 Tage überfällig sind unter „Past due > 60 days <= 90 days“ zu melden
				Zeitraum = "> 60 Tage, <= 90 Tage (g6k9)"
			ENDE
		ENDE
	SONST
		//Verarbeitung von als "non-performing" klassifizierten Geschäftsfällen
		//Verwendung des Überfälligkeitsdatums des betrachteten Geschäftsfalls ("GF125") für die Ermittlung des Überfälligkeitszeitraumes
		WENN (GFDifferenz <= 30) DANN
			Zeitraum = "<= 30 Tage (k3)"
		SONST
			WENN (GFDifferenz <= 60) DANN
				Zeitraum = "> 30 Tage, <= 60 Tage (g3k6)"
			SONST
				WENN (GFDifferenz <= 90) DANN
					Zeitraum = "> 60 Tage, <= 90 Tage (g6k9)"
				SONST
					WENN (GFDifferenz <= 180) DANN
						Zeitraum = "> 90 Tage, <= 180 Tage (g9k18)"
					SONST
						WENN (GFDifferenz <= Zeitraum_ein_Jahr) DANN
							Zeitraum = "> 180 Tage, <= 1 Jahr (g18k1)"
						SONST
							WENN(GFDifferenz <= Zeitraum_zwei_Jahre) DANN
								Zeitraum = "> 1 Jahr, <= 2 Jahre (g1k2)"							
							SONST
								WENN(GFDifferenz <= Zeitraum_fuenf_Jahre) DANN
									Zeitraum = "> 2 Jahre, <= 5 Jahre (g2k5)"
								SONST
									WENN(GFDifferenz <= Zeitraum_sieben_Jahre) DANN
										Zeitraum = "> 5 Jahre, <= 7 Jahre (g5k7)"
									SONST
										Zeitraum = "> 7 Jahre(g7)"
									ENDE
								ENDE
							ENDE
						ENDE
					ENDE
				ENDE
			ENDE
		ENDE			
	ENDE
	RUECKGABE Zeitraum
FUNKTIONSENDE
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