Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Volumensgewichtete_PD_natuerliche_Person
KurzbezeichnungErmittlung der volumensgewichteten PD einer natürlichen Person im Rahmen der Kreditrisikoausweis-Deltameldung.
Verbale Beschreibung/Beispiele

Der Algorithmus errechnet die volumensgewichtete PD einer natürlichen Person für die Kreditrisikoausweis-Deltameldung. Hierbei wird das maßgebliche Volumen (= maßgeblicher Anteil * Ausstehender Nominalwert / 100) mit der zugehörigen PD bewertet und durch die Summe aller maßgeblichen Volumina von natürlichen Personen, die eine PD besitzen, nicht ausgefallen sind und sich in der selben Größenklasse wie der betrachtete Geschäftsfall befinden, dividiert.

Dabei muss unterschieden werden, ob ein Instrument eine gemeldete Instrument PD besitzt. In diesem Fall wird das maßgebliche Volumen mit dieser gewichtet. Für den Fall, dass keine Instrument PD gemeldet wird, muss die Schuldner PD herangezogen und mit dieser das maßgebliche Volumen gewichtet werden.

Hinweis: Für diesen Algorithmus ist im Nenner mandantenübergreifend über alle Geschäfte der Hauptanstalt sowie aller Filialen im In- und Ausland zu summieren.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Volumensgewichtete_PD_natuerliche_Person(AI_Geschaeftsfall_ID input_gfID, AI_Mandant MA, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Einheitennummer_ID einheit)

//(I) Selektion der Input-Parameter

groessenklasse = SELEKTIERE EM.EMA63_Kreditrisikoausweis_Groessenklasse VON EM_Einheit_MS MIT (EM.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH einheit)

gfIDs = SELEKTIERE ALLE GF.AI_Geschaeftsfall_ID VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.GKA24_Kreditrisikoausweis_relevant_Kennzeichen ISTGLEICH WAHR UND GF.GKA22_GKE_meldepflichtiges_Instrument_Code ISTGLEICH "Nicht relevant für GKE (INR)")

//(II) Verarbeitung der Parameter

ITERIERE gfID von 0, MAX(gfIDs)

emIDs = SELEKTIERE ALLE EM.AI_Einheitennummer_ID VON EM_Einheit_MS MIT (EM.EMA63_Kreditrisikoausweis_Groessenklasse ISTGLEICH groessenklasse UND EM.EMA68_Rechtstraeger_Kennzeichen ISTGLEICH FALSCH) VON KR_Kundenrollen MIT (KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Kreditnehmer lt. GKE (KN)") VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

ITERIERE emID von 0, MAX(emIDs)

massgeblicher_Anteil = SELEKTIERE Wert VON KRW_Kundenrollen_Wert MIT (KRW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "maßgeblicher Anteil (MA)") VON KR_Kundenrollen MIT ((KR.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID) UND (KR.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH emID))

ona = SELEKTIERE Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)") VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

massgebliches_Volumen = massgeblicher_Anteil * ona / 100

instrumentPD = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)") VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfID)

schuldnerPD = SELEKTIERE EMW.Wert VON EMW_Einheit_MS_Wert MIT (EMW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)") VON EM_Einheit_MS MIT (EM.AI_Einheitennummer_ID ISTGLEICH emID)

WENN (instumentPD UNGLEICH NULL) DANN

WENN (instumentPD < 100) DANN

nenner = nenner + massgebliches_Volumen

WENN (gfID ISTGLEICH input_gfID) DANN

WENN(emID ISTGLEICH einheit) DANN

zaehler = massgebliches_Volumen * instrumentPD / 100

ENDE

ENDE

ENDE

SONST WENN(schuldnerPD UNGLEICH NULL) DANN

WENN (schuldnerPD < 100) DANN

nenner = nenner + massgebliches_Volumen

WENN (gfID ISTGLEICH input_gfID) DANN

WENN(emID ISTGLEICH einheit) DANN

zaehler = massgebliches_Volumen * schuldnerPD / 100

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

ITERATION ENDE

ITERATION ENDE

WENN (nenner > 0) DANN

rValue = zaehler / nenner * 100

ENDE

//(III) Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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