Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Weighted_Average_Life
KurzbezeichnungWeighted Average Life
Verbale Beschreibung/Beispiele

Algorithmus zur Berechnung der Wertart "Weighted Average Life (WAL)"

Die Ermittlung des Weighted Average Life erfolgt mittels der Formel

Dabei sind Pi die zukünftigen Tilgungsströme, ti ist die Differenz zwischen Datum der Tilgung und Stichtag in Jahren und P ist der Nennwert des Geschäfts.

Im Algorithmus werden alle Einträge der RZ_Restlaufzeitentabelle selektiert, deren Tilgungsdatum nach dem aktuellen Stichtag liegt. Die Höhe der Tilgung ist bei der Wertart "Kapital-Restlaufzeit-Wert (RT)" hinterlegt.

Der Algorithmus iteriert über alle Eintrage der Restlaufzeitentabelle. Dabei wird jeweils der "Kapital-Restlaufzeit-Wert (RT)" mit der Differenz zwischen Tilgungsdatum und Stichtag multipliziert. Dies wird über alle Einträge der Restlaufzeitentabelle, deren Tilgungsdatum nach dem Stichtag liegt. Diese Summe wird durch den "Netto-Buchwert exkl. Zinsabgrenzungen (NBWEZ)" des Geschäfts dividiert.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Weighted_Average_Life(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

//(I) Selektion der Input-Parameter

geschaeftsfallkategorie = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

nbwez = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Netto-Buchwert exkl. Zinsabgrenzungen (NBWEZ)"

tilgungen = SELEKTIERE ALLE RZ.AI_Restlaufzeitentabelle_ID VON RZ_Restlaufzeitentabelle VON GF_Geschaeftsfall

//(II) Verarbeitung der Parameter

rValue = 0

WENN(geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Verbriefung (J)") DANN

ITERIERE tilgung_id VON (0,Max(tilgungen))

WENN(tilgung_datum > repDate) DANN

tilgung_datum = SELEKTIERE RZ.RZ01_Restlaufzeitentabelle_Datum VON RZ_Restlaufzeitentabelle MIT AI_Restlaufzeitentabelle_ID ISTGLEICH tilgung_id

tilgung_wert = SELEKTIERE RZW.Wert VON RZW_Restlaufzeitentabelle_Wert MIT (AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Kapital-Restlaufzeit-Wert (RT)" UND AI_Restlaufzeitentabelle_ID ISTGLEICH tilgung_id)

//Die Differenz zwischen dem Datum der Tilgung und dem Stichtag ist in Jahren zu ermitteln

differenz_tilgung_stichtag = tilgung_datum - repDate

rValue = rValue + (tilgung_wert * differenz_tilgung_stichtag)

ENDE

ENDE ITERATION

ENDE

rValue = rValue / nbwez

//(III) Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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