Dieser Algorithmus ist gültig ab 30.06.2023.

Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Wert_der_gebuchten_Nettosicherheit
KurzbezeichnungAbleitung der Wertart "Wert der gebuchten Nettosicherheit (NDGNS)"
Verbale Beschreibung/Beispiele

Die Berechnung erfolgt analog zu den LDR-Überleitungsregeln durch Abzug der Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten nach Aufrechnung der Sicherheiten von den Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten, wobei die Wertart nicht negativ sein darf.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_ONA_Fremdwaehrung (AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

//(I) Identifikation von Input-Parametern

netder = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten (nach Marktwertanpassungen) (NDNM)")

netsic = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nettoverbindlichkeiten aus Derivaten (nach Aufrechnung von Sicherheiten) (NDAS)")

//(II) Verarbeitung der Input-Parameter

rValue = MAX(netder - netsic, 0)

//(III) Rückgabe

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE





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