Bezeichnung des AlgorithmusXEN_aktuelle_Beleihungsquote_ESRB
Kurzbezeichnung

Ermittlung der Beleihungsquote gem. ESRB-Recommendation

Verbale Beschreibung/Beispiele

Diese Kennzahl, welche pro immobilienbesicherten Kredit berechnet wird, setzt den Geschäftsfall in Verhältnis zu der Summe der Marktwerte jener Immobilien, welche zumindest teilweise als Sicherheit für den im Zähler angeführten Geschäftsfall dienen.

Von den Marktwerten sind jeweils die Vorlasten, sprich der Nominalwert höherrangiger (bzw. der anteilsmäßige Wert gleichrangiger) Hypotheken in Anwendung des Art 229 Abs 1 3. Unterabsatz abzuziehen. Abzuziehende Vorlasten umfassen somit höherrangige Hypotheken fremder Institute, höherrangige Hypotheken für bereits beim meldenden Institut bestehende Kredite , die nicht den Geschäftsfall absichern.

Handelt es sich bei der höherrangigen Hypothek um eine Festbetragshypothek, so kann bei Kenntnis des niedrigeren tatsächlich noch ausstehenden besicherten Restforderungsbetrags dieser vom Marktwert abgezogen werden. Vorlasten aus Höchstbetragshypotheken, die bestehende Kredite beim meldenden Institut besichern, dürfen ebenso mit dem ausstehenden besicherten Restforderungsbetrag gedeckelt werden.

Berücksichtigungsfähige Sicherheiten für den Geschäftsfall, die neben dem Geschäftsfall gleichrangig auch andere Verbindlichkeiten bei dem meldenden KI besichern soll, sind anteilig im Verhältnis der im Zeitpunkt der Kreditvergabe ausstehenden Restforderungsbeträge zu berücksichtigen.

Hinweis: Dieser Algorithmus ist auf (auslands-)filialübergreifender Basis mandantenübergreifend durchzuführen.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_aktuelle_Beleihungsquote_ESRB(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

ona = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)"

ttab = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "In Tilgungsträger angesparter Betrag (TTAB)"

attab = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Abschlag auf in Tilgungsträger angesparter Betrag (ATTAB)"

zaehler = ona - (ttab * (1 - attab/100))

WENN(zaehler > 0) DANN

nenner = 0

immobiliensicherheiten_gf = SELEKTIERE ALLE ST.AI_Sicherheiten_ID VON ST_Sicherheiten_Stammdaten MIT ST.ST03_Sicherheitenkategorie_Code ENTHAELT ("Wohnimmobilie (WI)", "Büros und sonstige Gewerberäume (GB)", "Sonstige Gewerbeimmobilien (SI)" VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)" UND NICHT(ISTLEER(SZ.AI_Hypothek_ID))) VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)" VON GF_Geschaeftsfall

ITERIERE immobiliensicherheit VON 0, Max(immobiliensicherheiten_gf)

//1. Schritt: Es wird diejenige Hypothek identifiziert, die (zumindest teilweise) dem Geschäftsfall zugeordnet ist, jedoch unter diesen den niedrigsten Rang hat

hypotheken_gf = SELEKTIERE ALLE HY.AI_Hypothek_ID VON HY_Hypothek MIT HY.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)") VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT (GE.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId UND GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)")

rang_niedrigster_hypothek_fuer_gf = 0

rangniedrigste_hypothek_fuer_gf = NULL

ITERIERE hypothek_gf VON 0, Max(hypotheken_gf)

rang = SELEKTIERE HY.HY01_Rang VON HY_Hypothek MIT (HY.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek_gf UND HY.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

WENN(rang >= rang_niedrigster_hypothek_fuer_gf ODER rang_niedrigster_hypothek_fuer_gf ISTGLEICH 0) DANN

rang_niedrigster_hypothek_fuer_gf = rang

rangniedrigste_hypothek_fuer_gf = hypothek

ENDE

ITERATION ENDE

hypothekenwert_vorlast = 0

hypothekenwert_vorlast = SELEKTIERE HYW.Wert VON HYW_Hypothek_Wert MIT (HYW.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH rangniedrigste_hypothek_fuer_gf UND HYW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND HYW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Vorrangige Ansprüche Dritter (VAD)")

//In den folgenden beiden Wertarten werden die Vorlasten errechnet, d.h. die höherrangigen Hypothekenwerte, die nicht den Geschäftsfall besichern

hypothekenwert_sonstige_verbundene_kredite = 0

//2. Schritt: Iteration über alle der Immobiliensicherheit zugeordneten, ranghöheren Hypotheken

hypotheken = SELEKTIERE ALLE HY.AI_Hypothek_ID VON HY_Hypothek MIT HY.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit

ITERIERE hypothek VON 0, Max(hypotheken)

rang = SELEKTIERE HY.HY01_Rang VON HY_Hypothek MIT (SZ.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND SZ.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

//Sofern die Hypothek ranghöher als die rangniedrigste Hypothek ist, die den Geschäftsfall besichert, so wird die Hypothek als Vorlast vom Marktwert der Immobiliensicherheit abgezogen.

WENN(rang <= rang_niedrigster_hypothek_fuer_gf) DANN

verbundene_kredite = SELEKTIERE ALLE GF.AI_Geschaeftsfall_ID VON GF_Geschaeftsfall MIT (GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code ENTHAELT ("Wechselkredit (B)", "Barvorlage (E)", "Operating Leasing (F)", "Finance Leasing (G)", "Kreditkartenkredit (C)", "Revolvierender Kredit (exkl. Überziehungskredit) (V)", "Überziehungskredit (W)", "Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)") UND GF.GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen ISTGLEICH FALSCH) VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)" VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "Internes Risikomanagement (INT)" UND SZ.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND SZ.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit)

wert_betrachteter_verbundener_kredit = 0

wert_sonstige_verbundene_kredite = 0

ITERIERE verbundener_kredit VON 0, Max(verbundene_kredite)

//Rein servicierte Kredite werden nicht einbezogen.

glaeubiger = SELEKTIERE KR.AI_Einheitennummer_ID VON KR_Kundenrollen MIT (KR.AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Gläubiger (GL)" UND KR.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundener_kredit)

mandant = SELEKTIERE MA.MA09_Einheitennummer_ID VON MA_Mandant VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundener_kredit

WENN(glaeubiger ISTGLEICH mandant) DANN

WENN(NICHT(verbundener_kredit ISTGLEICH gfId)) DANN

ona = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundener_kredit UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ausstehender Nominalwert (ONA)")

ttab = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundener_kredit UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "In Tilgungsträger angesparter Betrag (TTAB)")

attab = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH verbundener_kredit UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Abschlag auf in Tilgungsträger angesparter Betrag (ATTAB)")

wert_sonstige_verbundene_kredite = wert_sonstige_verbundene_kredite + (ona - (ttab * ( 1 - attab/100)))

SONST

wert_betrachteter_verbundener_kredit = zaehler

ENDE

ENDE

ITERATION ENDE

nominalwert_hypothek = SELEKTIERE HYW.Wert VON HYW_Hypothek_Wert MIT (HYW.AI_Hypothek_ID ISTGLEICH hypothek UND HYW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND HYW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Nominale (NN)")

//Der Nominalwert wird aliquot (nach dem ausstehenden Nominalwert) aufgeteilt.

summe_werte = wert_sonstige_verbundene_kredite + wert_betrachteter_verbundener_kredit

WENN(summe_werte > 0) DANN

//Für die Vorlasten aus anderen Krediten erfolgt eine Deckelung mit dem ausstehenden Nominalbetrag.

hypothekenwert_sonstige_verbundene_kredite = hypothekenwert_sonstige_verbundene_kredite + MIN((nominalwert_hypothek * (wert_sonstige_verbundene_kredite / summe_werte)), wert_sonstige_verbundene_kredite)

ENDE

ENDE

ENDE ITERATION

marktwert = SELEKTIERE STW.Wert VON STW_Sicherheiten_Stammdaten_Wert MIT (STW.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH immobiliensicherheit UND STW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Marktwert (MW)")

nenner = nenner + MAX(marktwert - hypothekenwert_vorlast - hypothekenwert_sonstige_verbundene_kredite , 0)

ENDE ITERATION

WENN(nenner > 0) DANN

//Insbesondere wird im Fall von Geschäftsfallen ohne Immobilienbesicherung, jedoch mit sonstigen CRR-Sicherheiten mit Sicherheitenleistung kein Rückgabewert produziert, sondern NULL zurückgegeben

RUECKGABE zaehler / nenner * 100

ENDE

ENDE

FUNKTIONSENDE

  • No labels