Bezeichnung des AlgorithmusXEN_auf_Staatssektor_begebenes_Kreditderivat
KurzbezeichnungErmittlung auf Staatssektor begebene Kreditderivate
Verbale Beschreibung/Beispiele

Dieser Algorithmus ermittelt eine Kennzeichnung aller jener Kreditderivate, deren Referenzschuld ein Aktivum gegenüber dem Staatssektor ist

Der Algorithmus ermittelt über die Attribute GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code, GF40_Short_Position_Kennzeichen, GF42_Derivattyp_Code und GF43_Underlying_Klasse_Code, ob es sich um ein begebenes Kreditderivat handelt. Solche Geschäfte, die gem. FinRep als Finanzgarantien zu behandeln sind, werden über GFA162_Mandant_Sicherungsgeber_Kennzeichen ausgeschlossen.

Anschließend wird das Underlying des Geschäftsfalls selektiert. Handelt es sich beim Inhaber des Underlyings (=dem Referenzschuldner) um eine Einheit aus dem Staatssektor (identifiziert über EMA49_Sektor_fuer_Meldezwecke_Code und EO40_Internationale_Organisation_OS_Code), so wird WAHR zurückgegeben. Andernfalls wird FALSCH zurückgegeben.

Kommt vor in/wird verwendet fürGFA167_Auf_Staatssektor_begebenes_Kreditderivat_Kennzeichen
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_auf_Staatssektor_begebenes_Kreditderivat(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

geschaeftsfallkategorie = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

shortKZ = SELEKTIERE GF.GF40_Short_Position_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

derivattyp = SELEKTIERE GF.GF42_Derivattyp_Code VON GF_Geschaeftsfall

underlyingklasse = SELEKTIERE GF.GF43_Underlying_Klasse_Code VON GF_Geschaeftsfall

sicherungsgeberkennzeichen = SELEKTIERE GF.GFA162_Mandant_Sicherungsgeber_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

underlying = SELEKTIERE GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT GB01_Beziehungsart_Code ISTGLEICH "Underlying (UL)" VON GF_Geschaeftsfall

sektor_underlying = SELEKTIERE EM.EMA49_Sektor_fuer_Meldezwecke_Code VON EM_Einheit_MS VON KR_Kundenrollen MIT AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Inhaber (IH)" VON GF_Geschaeftsfall MIT AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH underlying

internat_org_underlying = SELEKTIERE EO.EO40_Internationale_Organisation_OS_Code VON EO_Einheit_OS VON EM_Einheit_MS VON KR_Kundenrollen MIT AI_Rolle_Code ISTGLEICH "Inhaber (IH)" VON GF_Geschaeftsfall MIT AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH underlying

//(II) Verarbeitung der Parameter

rValue = FALSCH

WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Derivate (Q)") DANN 

WENN(shortKZ ISTGLEICH WAHR) DANN

WENN((underlyingklasse ISTGLEICH "Credit Default (CD)" UND derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)") ODER (underlyingklasse ISTGLEICH "Total Return (TR)" UND derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)")) DANN

WENN(sicherungsgeberkennzeichen ISTGLEICH FALSCH) DANN

WENN(sektor_underlying ENTHAELT ("Zentralstaat (1311)", "Länder (inkl. Landeskammern, Landesfonds) (1312)", "Gemeinden (inkl. Gemeindefonds und -verbände) (1313)", "Sozialversicherung (1314)", "Staat nicht zuordenbar (1300Z)") ODER internat_org_underlying ENTHAELT ("sonstigeInternationaleOrg_GR")) DANN

rValue = WAHR

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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