Bezeichnung des AlgorithmusXEN_unterliegt_Marktrisiko
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Ermittlung des Kennzeichens, ob ein Geschäftsfall ein Exposure darstellt, das dem Marktrisiko unterliegt
Verbale Beschreibung/Beispiele

Hier sind alle Handelsbuchpositionen mit WAHR auszuweisen. Allerdings sind jene Geschäftsfälle auszuschließen, die einen Eintrag auf der Geschäftsfall-Exposure-Tabelle (mit Ursprünglichem Risikopositionswert > 0) haben, das nicht in das Counterparty Credit Risk fällt, da es sich hierbei um Positionen des "kleinen Handelsbuchs" (s. Artikel 94, CRR) handeln muss.

Kommt vor in/wird verwendet fürGFA173_unterliegt_Marktrisiko_Kennzeichen
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_unterliegt_Marktrisiko(MA_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

handelsbuch = SELEKTIERE GF.GF09_Handelsbuch_Bankbuch_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall

regulatorischer_nettingsatz = SELEKTIERE GB.AI_Geschaeftsfall_ID VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ISTGLEICH "Regulatorisches Netting (NE)" UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId)

exposures = SELEKTIERE ALLE GE.AI_Exposure_ID VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "CoRep (COR)" MIT (GE.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId ODER GE.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH regulatorischer_nettingsatz)

rValue = FALSCH

WENN(handelsbuch ISTGLEICH WAHR) DANN

rValue = WAHR

ITERIERE exposureId VON (0,Max(exposures))

ur = SELEKTIERE GEW.Wert VON GEW_Geschaeftsfall_Exposure_Wert MIT AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Ursprünglicher Risikopositionswert vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren (UR)" VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT AI_Exposure_ID ISTGLEICH exposureId  UND GE.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "CoRep (COR)"

forderungskategorie = SELEKTIERE GE.GE02_Forderungskategorie_Code VON GE_Geschaeftsfall_Exposure MIT AI_Exposure_ID ISTGLEICH exposureId

WENN(forderungskategorie ENTHAELT ("On-balance (ONBL)", "Off-balance (OFFB)") UND ur > 0) DANN

//Ausschluss von GF, die im "kleinen Handelsbuch" (gem. CRR Artikel 94) sind

rValue = FALSCH

ENDE

ITERATION ENDE

ENDE

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE

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