Bezeichnung des AlgorithmusXEN_vertragliche_Restlaufzeitenberechnung
KurzbezeichnungAlgorithmus zur Berechnung der vertraglichen Restlaufzeiten eines Geschäftsfalles
Verbale Beschreibung/Beispiele

Dieser Algorithmus ermittelt abhängig von GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code die vertraglichen Restlaufzeiten von Geschäftsfällen. Das Ergebnis ist eine Ausprägung der Codeliste Laufzeiten_CL.

  • Sollte das Ergebnis der Laufzeitenberechnung eine negative Laufzeit liefern, d.h. zu Vertrags- bzw. Kapitalende sind noch Beträge offen, so ist die vertragliche Restlaufzeit fix auf "keine Frist (KF)" zu setzen.

Restlaufzeiten für "Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)", "Revolvierender Kredit (exkl. Überziehungskredit) (V)", "Überziehungskredit (W)", "Wechselkredit (B)", "Barvorlage (E)", "Finance Leasing (G)" & "Operating Leasing (F)",

Restlaufzeiten für "Kreditkartenkredite (C)"

  • Hier wird die Restlaufzeit auf "1 Monat (1M)" gesetzt.

Restlaufzeiten für "Derivate (Q)" und "Außerbilanzielle Geschaefte gem. Anhang I CRR (exkl. Kreditderivate, Kreditzusagen) (P)")

Im Falle von verbrieften Verbindlichkeiten/Forderungen ("Wertpapiere") wird das Attribut WM09_Laufzeitende_Datum verwendet. Hierbei wird für "Wertpapiere", welche ein Laufzeitende (WM09_Laufzeitende_Datum) von "99991231" aufweisen die Restlaufzeit auf "> 30 Jahre (30J)" gesetzt.

Kommt vor in/wird verwendet fürGFA84_vertragliche_Restlaufzeit_Code
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_vertragliche_Restlaufzeitenberechnung (AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum date)

 //Ermittlung bestimmter Eigenschaften des betrachteten Geschäftsfalls

gfKategorie = GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

vEnde = GF52_Geschaeftsende_Datum von GF_Geschaeftsfall

kEnde = GF19_Kapitalende_Datum VON GF_Geschaeftsfall

//Ermittlung zusätzlicher Eigenschaften für "Kredite"

nTermin = GF50_Naechstmoeglicher_Aufloesungstermin_Datum VON GF_Geschaeftsfall

//Ermittlung zusätzlicher Eigenschaften für "Wertpapiere"

wpKlassifikation = WMA28_Wertpapierklassifikation_Code VON WM_Wertpapier_MS

lEnde = WM09_Laufzeitende_Datum VON WM_Wertpapier_MS

//Ermittlung von Datums-Differenzen

vDiff = vEnde - date

kDiff = kEnde - date

lDiff = lEnde - date


WENN (gfKategorie ENTHAELT ("Wertpapiere (H)", "Verbriefungen (J)") DANN

//Verarbeitung von Wertpapieren

WENN (lDiff<0) DANN

//negative Laufzeiten -> "keine Frist (KF)"

rValue = "keine Frist (KF)"

SONST

WENN (wpKlassifikation ENTHAELT ("Verbriefungstranche (VBTR)", "Schuldverschreibung (SCHV)", "Credit Linked Note (CLN)") DANN

WENN (lEnde ISTGLEICH "99991231") DANN

//Bei Schuldverschreibungen ohne Laufzeitende wird davon ausgegangen, dass es sich um sogenannte Perpetuals handelt. Perpetuals sind Anleihen ohne Endfälligkeit. Da der Schuldner das Kapital nur verzinsen aber nie zurückzahlen muss, wird die Laufzeit auf "> 30 Jahre (30J)" gesetzt. Man spricht im deutschen Sprachgebrauch auch von ewigen Anleihen.

rValue = "> 30 Jahre (30J)"

SONST

rValue = XEN_Laufzeitenzuordnung(XEN_Laufzeitenberechnung(date, lEnde))

ENDE

SONST

//für "Wertpapiere", welche keine "Verbriefungstranche (VBTR)", "Schuldverschreibung (SCHV)" oder "Credit Linked Note (CLN)" darstellen, wird keine Ursprungslaufzeit berechnet

ENDE

ENDE

SONST

//Verarbeitung sonstiger Geschäftsfälle

WENN (vDiff<0 ODER kDiff<0) DANN

//negative Laufzeiten -> "keine Frist (KF)"

rValue = "keine Frist (KF)"

SONST

WENN (gfKategorie ENTHAELT ("Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)", "Wechselkredit (B)", "Barvorlage (E)", "revolvierender Kredit (exkl. Überziehungskredit) (V)", "Überziehungskredit (W)", "Finance Leasing (G)", "Operating Leasing (F)", "Sonstige Aktiva/Passiva aus Zwischenkonten (T)", "Sonstige Aktiva/Passiva aus Schwebender Verrechnung (U)", "Sonstige Forderungen (AB)")) DANN

WENN (vEnde ISTGLEICH "99991231") DANN

WENN (nTermin ISTGLEICH "99991231") DANN

rValue = "keine Frist (KF)"

SONST

rValue = XEN_Laufzeitenzuordnung(XEN_Laufzeitenberechnung(date, nTermin))

ENDE

SONST

rValue = XEN_Laufzeitenzuordnung(XEN_Laufzeitenberechnung(date, vEnde))

ENDE

ENDE


WENN (gfKategorie ISTGLEICH "Kreditkartenkredit (C)") DANN

WENN (kEnde ISTGLEICH "99991231") DANN

rValue = "1 Monat (1M)"

SONST

rValue = XEN_Laufzeitenzuordnung(XEN_Laufzeitenberechnung(date, kEnde))

ENDE

ENDE

WENN (gfKategorie ISTGLEICH "Derivate (Q)", "Außerbilanzielle Geschaefte gem. Anhang I CRR (exkl. Kreditderivate, Kreditzusagen) (P)", "Leihenahme (R)") DANN

WENN (vEnde ISTGLEICH "99991231") DANN

rValue = "Keine Frist (KF)"

SONST

rValue = XEN_Laufzeitenzuordnung(XEN_Laufzeitenberechnung(datevEnde))

ENDE

ENDE

ENDE

ENDE

RUECKGABE rValue

FUNKTIONSENDE




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