Bezeichnung des AlgorithmusXUB_Reverse_Repos_Repos_Kennzeichen
Kurzbezeichnung Ableitungsalgorithmus für Reverse Repos und Repos
Verbale Beschreibung/Beispiele

Dieser Algorithmus ermittelt für übergebene Geschäftsfälle, ob sich bei diesen Geschäftsfällen um die Geldkomponente eines echten Pensionsgeschäfts handelt. Für echte Pensionsnahmen wird die zum betrachteten Geschäftsfall zugehörige Sicherheit ermittelt und anschließend die Ausprägung des Attributs ST04_Repo_Sicherheit_Kennzeichen geprüft, da dieses Vermögenswerte im Zuge einer echten Pensionsnahme im Datenmodell kennzeichnet. Für echte Pensionsgaben wird die Geschäftsfallbeziehung des betrachteten Geschäftsfalls geprüft, wobei hier die Ausprägung des Attributs GB01_Beziehungsart_Code ("Pensionsgeschäft echt") für die Identifikation echten Pensionsgaben im Datenmodell relevant ist. Für weiter Informationen zu Pensionsgeschäften im Datenmodell siehe Darstellung von Pensionsgeschäften.

Kommt vor in/wird verwendet für

SC_Reverse_Repos_Kennzeichen

SC_Repo_Kennzeichen

Formale BeschreibungFUNKTION XUB_Reverse_Repos_Repos_Kennzeichen (AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate)

//Diese Funktion ermittelt für Geschäftsfälle, ob es sich um echte Pensionsgaben bzw. Pensionsnahmen handelt

//beim betrachteten Geschäftsfall handelt es sich um die Geldkomponente des echten Pensionsgeschäfts

//die Ermittlung des Kennzeichens für Reverse Repos erfolgt unter der Annahme, dass bei Reverse Repo Geschäften Sicherheiten immer Vermögensgegenstände eine Reverse Repo Geschäfts darstellen, daher: wenn eine Sicherheit eines Geschäftsfalls einen Vermögensgegenstand im Zuge einer echten Pensionsnahme abbildet, müssen alle weiteren Sicherheiten (dieses Geschäftsfalls) auch Vermögensgegenstände im Zuge dieser echten Pensionsnahme darstellen

GFKategorie = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

Repo_Sicherheit = FALSCH

WENN (GFKategorie ISTGLEICH "Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)", "Barvorlage (E)") DANN  

Sicherheiten = SELEKTIERE ALLE ST.AI_Sicherheiten_ID VON ST_Sicherheiten_Stammdaten VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung VON GE_Geschaeftsfall_Exposure VON GF_Geschaeftsfall MIT (SZ.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "internes Risikomanagement (INT)")  

//für die Ermittlung, ob es sich bei den Sicherheiten des betrachteten Geschäftsfalls um einen Vermögensgegenstand im Zuge einer echten Pensionsnahme handelt, wird nur die erste Sicherheit betrachtet  //unter der oben angeführten Annahme reicht die Betrachtung dieser Sicherheit  

ersteSicherheit = SELEKTIERE ST_Sicherheiten_Stammdaten.AI_Sicherheiten_ID VON ST_Sicherheiten_Stammdaten (MIT ST.AI_Sicherheiten_ID = Sicherheit(1))     

WENN (ISTLEER(ersteSicherheit)) DANN   

//zum betrachteten Geschäftsfall existiert keine Sicherheit, daher auch keine Repo-Sicherheit, daher handelt es sich beim betrachteten Geschäftsfall nicht um die Geldkomponente einer echten Pensionsnahme ("Reverse Repo")   

Repo_Sicherheit = FALSCH  

SONST   

//Abfrage des Attributs ST04_Repo_Sicherheit_Kennzeichen   

Repo_Sicherheit = SELEKTIERE ST_Sicherheiten_Stammdaten.ST04_Repo_Sicherheit_Kennzeichen VON ST_Sicherheiten_Stammdaten VON SZ_Sicherheiten_Zerlegung VON GE_Geschaeftsfall_Exposure VON GF_Geschaeftsfall MIT (ST_Sicherheiten_Stammdaten.AI_Sicherheiten_ID ISTGLEICH ersteSicherheit UND SZ_Sicherheiten_Zerlegung.AI_Zerlegungsansatz_Code ISTGLEICH "internes Risikomanagement (INT)")  

ENDE

SONST  

WENN (GFKategorie ISTGLEICH "Einlage (L)") DANN   

Beziehungsart = SELEKTIERE GB.GB01_Beziehungsart_Code VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId

Beziehungsart_mandantenübergreifend = SELEKTIERE GB.GB01_Beziehungsart_Code VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId UND GB.AI_Mandant2 ISTGLEICH MA)

WENN (ISTLEER(Beziehungsart) UND ISTLEER(Beziehungsart_mandantenübergreifend)) DANN    

Repo_Sicherheit = FALSCH   

SONST    

WENN(Beziehungsart ISTGLEICH "Pensionsgeschäft echt (PE)" ODER Beziehungsart_mandantenübergreifend ISTGLEICH "Pensionsgeschäft echt (PE)") DANN     

Repo_Sicherheit = WAHR    

SONST     

Repo_Sicherheit = FALSCH    

ENDE    

ENDE  

ENDE

ENDE

RUECKGABE Repo_Sicherheit

FUNKTIONSENDE

  • No labels