Bezeichnung des AlgorithmusXVD_Kapitalgewichteter_Durchschnittszinssatz
KurzbezeichnungKapitalgewichteter Zinssatz
Verbale Beschreibung/Beispiele

Der zu bildende Zinssatz entspricht dem kapitalgewichteten Durchschnittszinssatz über folgende Volumina:

  • alle im Laufe des Monats abgeschlossenen Neugeschäfte gem. XEN_Neugeschaeft  betreffend Kredite und Einlagen
  • alle zum Stichtag vorhandenen Buchwerte von Krediten und Einlagen ausgenommen notleidende Kredite, Kredite nach Umschuldungen sowie unverzinste Kreditkartenkredite
  • alle im Laufe des Monats abgeschlossenen Neukreditvergaben gemäß XEN_Neukreditvergabe betreffend Kredite

Abgesehen von den oben definierten Ausnahmen sind somit unverzinste Geschäfte in diese Berechnung einzubeziehen.

Beispiel zur Berechnung des kapitalgewichteten Durchschnittszinssatzes:

  • Kredit 1 mit einem Volumen von 10.000 EUR zu einem Zinssatz von 5,25 % neu vereinbart,
  • Kredit 2 über 8.000 EUR ein neuer Zinssatz von 5,5 % vereinbart,
  • Kredit 3 über 10.000 EUR zu einem Zinssatz von 5 % neu vereinbart.

Der kapitalgewichtete Durchschnittszinssatz errechnet sich folgendermaßen:  [(5,25%*10.000 + 5,5%*8.000 + 5%*10.000)/28.000= 5,232 %]

Ist für einen Geschäftsfall noch kein Zinssatz festgelegt (zB bei Mehrzweckrahmen), so ist dieser Datensatz nicht in die Berechnung einzubeziehen.

Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

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  • No labels