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Das folgende Kapitel beschreibt die Abbildung des Ausfalls gem. Artikel 178 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (CRR) (sowohl für den Standard- als auch den IRB-Ansatz) im Datenmodell.

Dieses Kapitel gibt insbesondere Hinweise zum korrekten Sourcing des Basic-Cube in Hinblick auf bestimmte Prüfregeln der Granularen Kredit-Erhebung (GKE). Es ist zu beachten, dass der Ausfallstatus innerhalb der GKE im Rahmen des Attributs SC_Bonitaetsklasse_intern auf Ebene der EM_Einheit_MS bzw. des GF_Geschaeftsfall dargestellt wird (standardisierte Ausfallklassen 'DCRR1', 'DCDR2', DCRR3' bzw. 'DNCRR').

Vertragspartner- vs. Instrument-Ebene:
Ratinginformationen und PD:
Spezialfinanzierungen:
  • Prüfung: Spezialfinanzierungen können nur auf Instrumentebene vorliegen.
    Anlieferungshinweise: Auf Vertragspartner-Ebene darf das Attribut AI_Ratingsystem nicht mit "S" beginnend befüllt werden.
  • Prüfung: Für Spezialfinanzierungen gemäß Artikel 147 Abs. 8 CRR ist das zugeordnete Spezialfinanzierungsmodell (SL-Modell) auf der Ebene des Instruments zu melden. Dafür stehen vier Ratingstufen für nicht-ausgefallene Instrumente und eine Stufe für ausgefallene Instrumente zur Verfügung. Diese Ratingstufen entsprechen standardisierten Bonitätsklassen von SL-Modellen.
    Anlieferungshinweise: Für Spezialfinanzierungen, wird der Ausfall mittels GF175_Spezialfinanzierung_Kategorie_Code = "Kategorie 5 (Ausfall) (Kat5)" gekennzeichnet. 
Performing:


  • No labels