Bezeichnung des TemplatesSRB Valuation, SRB Bail-In
Überleitungsregeln

SRB Bail-in Datenanforderung sowie Valuation Tabellen Exposures to legal persons, Exposures to natural persons, Debt Securities, Equity Instruments ("OeNB Tabellen"):

SRB-Mindeststandards - SRB-Banken (20221011).xlsx

Komplette SRB Datenanforderung ("OeNB und AuRep Tabellen"):

20221012_Schaubilder_SRB.xlsx

Zusätzliche Infos zu den Überleitungsregeln
  • In den Überleitungsregeln der OeNB wird die SRB Bail-In Datenanforderung sowie die SRB-Valuation Tabellen Exposures to legal persons, Exposures to natural persons, Debt Securities, Equity Securities und Darstellung als kombiniertes Schaubild dargestellt (Entitätenmodell)
  • Die Datenbereitstellung umfasst alle Geschäftsfälle, die zu einem der vier Schaubilder zugeordnet werden (GKA26_Zuordnung_FMA_MIS_Schaubild_Code) sowie mit diesen verknüpfte Informationen (Vertragspartner, Exposures, Resolution...).
  • SRB-Valuation:
    • Debt Securities: Die Darstellung wird in zwei Tabellen aufgeteilt: Als Geschäftsfall modellierte Instrumente werden unter "Debt Securities" dargestellt. Reverse Repos werden im Datenmodell als Sicherheiten modelliert (siehe auch Darstellung von Pensionsgeschäften) und daher separat in der Tabelle "07 Echte Pensionsnahmen" dargestellt 
    • Für diese Tabelle sind die Wertpapier-Stammdaten von Sicherheiten darzustellen, bei denen es sich um unechte Pensionsnahmen handelt. Technisch sind für die betroffenen Sicherheiten über den Schlüssel AI_ISIN die Daten von WM_Wertpapier_MS zu selektieren
  • Für die AuRep-Modellierung gelten die folgenden Hinweise:
    • Auf Grund der vielen Verknüpfungen zwischen den von der OeNB und der AuRep modellierten Tabellen wird die AuRep-Modellierung nicht separat dargestellt sondern gleich die komplette SRB Datenanforderung
    • Die Dokumentation der neuen benötigten Attribute wurde in die Dokumentation auf der Seite der FMA Mindeststandards zur Bereitstellung von Daten für den Abwicklungsfall integriert.
OeNB Code des Templates-
Kurzbezeichnung DeutschSRB Abwicklung
Kurzbezeichnung EnglischSRB Resolution
Verbale Beschreibung/Beispiele

Hierbei handelt es sich um die Modellierung der beiden Datenanforderungen (Valuation Dataset, Bail-in Dataset) des SRB für den Abwicklungsfall. Diese Datenanforderung ist nicht an die OeNB zu melden sondern im Abwicklungsfall an den SRB zu übermitteln.


Gesetzliche Grundlage-
Meldeobjekt verbale Beschreibung

-

Melderkreis

-

Meldeperiodizitätad hoc
MeldewährungEuro
Weiterführende Dokumente

n/a

  • No labels