SRB Datenanforderungen für den Abwicklungsfall

• In den Überleitungsregeln der OeNB wird die SRB Bail-In Datenanforderung sowie die SRB-Valuation Tabellen Exposures to legal persons, Exposures to natural persons, Debt Securities, Equity Securities und Darstellung als kombiniertes Schaubild dargestellt (Entitätenmodell)
• Die Datenbereitstellung umfasst alle Geschäftsfälle, die zu einem der vier Schaubilder zugeordnet werden (GKA26_Zuordnung_FMA_MIS_Schaubild_Code) sowie mit diesen verknüpfte Informationen (Vertragspartner, Exposures, Resolution...).
• SRB-Valuation:
  • Debt Securities: Die Darstellung wird in zwei Tabellen aufgeteilt: Als Geschäftsfall modellierte Instrumente werden unter "Debt Securities" dargestellt. Reverse Repos werden im Datenmodell als Sicherheiten modelliert (siehe auch Darstellung von Pensionsgeschäften) und daher separat in der Tabelle "07 Echte Pensionsnahmen" dargestellt 
  • Für diese Tabelle sind die Wertpapier-Stammdaten von Sicherheiten darzustellen, bei denen es sich um unechte Pensionsnahmen handelt. Technisch sind für die betroffenen Sicherheiten über den Schlüssel AI_ISIN die Daten von WM_Wertpapier_MS zu selektieren

• Für die AuRep-Modellierung gelten die folgenden Hinweise:
  • Auf Grund der vielen Verknüpfungen zwischen den von der OeNB und der AuRep modellierten Tabellen wird die AuRep-Modellierung nicht separat dargestellt sondern gleich die komplette SRB Datenanforderung
  • Die Dokumentation der neuen benötigten Attribute wurde in die Dokumentation auf der Seite der FMA Mindeststandards zur Bereitstellung von Daten für den Abwicklungsfall integriert.

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