Version 5.6 des Gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells wurde publiziert

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine neue Version des Gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells wurde von der OeNB veröffentlicht.

In der Datenmodell-Version 5.6 wird eine umfassende Erweiterung der FMS-Cubes publiziert, die ab Stichtag 30.09.2024 zur Anwendung kommt. Weiters wurden wesentliche Änderungen im Resolution Reporting, insbesondere das LDR-Update für Stichtag 31.12.2023 sowie das MREL-Update für Stichtag 30.06.2024 umgesetzt. Darüber hinaus wurden notwendige Anpassungen in der Modellierung der Pfandbriefmeldung und von Asset Encumbrance vorgenommen. Die von der AuRep modellierten „FMA/SRB-MIS-Inhalte“ wurden direkt in MDI integriert (bisher pdf).

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen aufgelistet:

Erweiterung FMS-Cubes (gültig ab 30.09.2024)

  • Dokumentation der neuen Meldepflichten sowie Erweiterung der zu meldenden Attribute, insbesondere hinsichtlich Kreditrisikoinformationen (neue Meldekonzepte)
  • Die Erweiterung umfasst zwei neue Schaubilder sowie einige neue Attribute und Wertarten.

 

Update Liability Data Report (gültig ab 31.12.2023)

  • Änderungen in wenigen Allokationsregeln bzw. Algorithmen gemäß der aktualisierten LDR Guidance.
  • Diverse Anpassungen im XEN_Resolution_Planning sind erfolgt, die unmittelbar anzuwenden sind; u.a. wird nun der „Outstanding amount“ für LDR um (Dis-)Agios korrigiert.

 

Update MREL-Reporting (Schaubildanpassungen gültig ab 30.06.2024, Anpassungen in den Allokationen z.T. bereits vorab)

  • Nicht verwendete General und Ad hoc Prior Permissions bzgl. vorzeitiger Rückzahlung bzw. Rückkauf von (internen) MREL-Instrumenten wurden berücksichtigt. Abzüge aus Prior Permissions in bestehenden Zellen sind unmittelbar zu berücksichtigen.
  • Die ebenfalls erfolgten Anpassungen betreffend des „Daisy Chain“-Frameworks gelten ab 01.01.2024 und sind somit zum Meldestichtag 31.03.2024 erstmalig anzuwenden.
  • Die Änderung in den Laufzeitengliederungen gilt ab 30.06.2024.

 

Update Pfandbriefmeldung (unmittelbar anwendbar)

  • Die Berechnung des Deckungsbeitrags für besicherte Darlehen stellt nun auf die zugrundeliegenden Sicherheitenwerte ab. Die damit zusammenhängenden Definitionen des Deckungsbeitrags, des Sicherheitenwerts, des Zerlegungsansatzes, des Widmungsanteils und der Zinserträge aus Deckungswerten wurden entsprechend angepasst.

 

Update Asset Encumbrance (unmittelbar anwendbar)

  • Der durch Covered Bonds belastete Anteil stellt nun auf das Gesamtvolumen aller Covered Bonds ab, die durch den gleichen Cover Pool gedeckt sind.

 

Migration der von der AuRep modellierten „FMA/SRB-MIS-Inhalte“ (bereits gültig)

  • Die bisher in pdf-Form publizierte AuRep-Modellierung wurde direkt in MDI integriert.

 

Sonstige Änderungen

  • Ergänzung einer neuen Wertart, die den Anteil der Investoren an einer Emission aus bilanzieller Sicht erfasst. Weiters wurde ein Kennzeichen für bilanzielles Netting eingeführt, um diese neue Wertart durch einen Algorithmus berechnen zu können. Außerdem wurde die Ableitung der Kennung für monetäre Finanzinstitute geändert.

 

Vielen Dank an Banken und Dienstleister für die vielen wertvollen Hinweise, die einen wesentlichen Beitrag zur Erweiterung und Verbesserung der Datenmodell-Dokumentation geliefert haben!

Für Rückmeldungen, am besten im Rahmen des Standing Committees, sind die Autoren dankbar. Rückmeldungen werden auch gerne per Kommentarfunktion in der MDI-Applikation oder per E-mail an scom@oenb.at entgegengenommen.

Diese Übersicht (inkl. weiterer, technischer Details) finden Sie auch auf der MDI-Startseite unter „Zu der Version 5.6“ sowie die wesentlichen kurzfristig notwendigen Änderungen in der Shortlist der wichtigsten Änderungen.

Mit freundlichen Grüßen,
Gruppe Integriertes Datenmodell

Abteilung Statistik – Integrierte Meldewesenentwicklung und Datenmanagement