Statistiken – Daten und Analysen Q3-18

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• Statistiken – Daten und Analysen (PDF, 4,1 MB) August 2018

Studien und Analysen

• Unbarer Zahlungsverkehr von Nichtbanken im Jahr 2017 (PDF, 715 kB) Thienel. de 21.08.2018, 00:00:00

• EZB-Versicherungsstatistik und Solvency-II-Meldewesen (PDF, 341 kB) Eder, Pöchel. Die Kooperation zwischen Aufsichtsbehörden und Zentralbanken bei der Datenkompilierung der Versicherungsstatistik hat sich im Sinne der Entlastung des Meldeaufwands für die Melder bewährt. Seit dem ersten Quartal 2016 werden um EZB-Anforderungen angereicherte Solvency-II-Daten für die Erstellung der EZB-Versicherungsstatistik verwendet. Seit der Einführung der Statistik kam es schrittweise zu Qualitätsverbesserungen. Zudem ist nun aufgrund der längeren Zeitreihe auch erstmals eine Jahresbetrachtung möglich. de 21.08.2018, 00:00:00

• Executive Summaries (PDF, 73 kB) de 21.08.2018, 00:00:00

• Managing the processing chain from banks’ source data to statistical and regulatory reports in Austria (PDF, 993 kB) Kienecker, Sedlacek, Turner. Data reporting and user requirements have become increasingly granular and demanding, which also applies to central bank and banking supervision statistics. Traditionally, every authority devised its own approach to collecting data and defining requirements, and every reporting agent implemented these requirements separately. This isolated approach frequently resulted in redundant and non-harmonized data collection schemes and inconsistent implementation by different banks, making reporting processes inefficient and data analysis complicated. Austrian banks and the Oesterreichische Nationalbank (OeNB) decided to develop and implement new approaches to data reporting to address this unsatisfactory reporting situation and to minimize the risk of exploding costs.
  This paper starts with a description of the important initial phase of the Austrian paradigm change in banks’ reporting. The main features of this new reporting approach are (1) collaboration between the OeNB and banks and among banks, (2) the realization of synergies between banks using a shared reporting platform, and (3) the reporting data model developed jointly by banks and the OeNB. The involved OeNB experts have been invited to speak at numerous international conferences and bilateral meetings as well as to hold important positions in comparable projects of the European System of Central Banks (ESCB), bearing witness to the OeNB’s leading role in modernizing reporting. de 21.08.2018, 00:00:00

• Deutlicher Rückgang der Zinsunterschiede zwischen Euroraum-Ländern ab 2013 (PDF, 444 kB) Bartmann. Die im Zuge der krisenhaften Entwicklungen im Zeitraum 2008 bis 2013 bei den Kreditzinssätzen im Kundengeschäft entstandenen Unterschiede nahmen ab 2013 deutlich ab. Die Umsetzung der expansiven geldpolitischen Maßnahmen der EZB führten zu historischen Tiefstständen bei den Geldmarkt- und Kundenzinssätzen, ließen die höheren Risikoaufschläge in den von der Krise besonders betroffenen Ländern zurückgehen und reduzierten damit die Zinsunterschiede im Euroraum. Vor diesem Hintergrund konnten österreichische private Haushalte und nichtfinanzielle Unternehmen von den vergleichsweise niedrigen Kreditzinssätzen profitieren. de 21.08.2018, 00:00:00

• Starke Nachfrage nach Unternehmenskrediten trifft auf günstige Konditionen (PDF, 312 kB) Hubmann. Bereits seit Ende 2016 steigt die Nachfrage nach Unternehmenskrediten aufgrund der guten Konjunktur. Auch der Ausblick ist positiv. Dieser Trend ist bei den langfristigen Krediten am stärksten ausgeprägt. Die Umfrageteilnehmer sehen die verstärkte Nachfrage im gestiegenen Finanzierungsbedarf für die anhaltend starke Investitionstätigkeit der österreichischen Unternehmen.
  Die Aufnahme neuer Kredite ist für die Unternehmen zudem zu immer günstigeren Konditionen möglich, da die Banken ab Mitte 2016 – hauptsächlich aus Wettbewerbsgründen – die Margen für durchschnittlich risikoreiche Kredite immer weiter gesenkt haben.
  Im Privatkundengeschäft kam es im zweiten Quartal 2018 nur zu leichten Änderungen. Die Kreditrichtlinien und Kreditbedingungen für Wohnbaukredite wurden aufgrund gesunkener Risikotoleranz der Banken (Bereitschaft der Banken, bei der Kreditvergabe Risiken einzugehen) etwas verschärft. Die Kreditnachfrage blieb unverändert.
  Beim Zugang der österreichischen Banken zu Refinanzierungsquellen meldeten die Umfrageteilnehmer eine weitgehend unveränderte Situation, nachdem es davor über mehrere Quartale hinweg durchwegs Verbesserungen gegeben hatte. Vor allem die Refinanzierung über mittelbis langfristige Anleihen ist seit Anfang 2017 leichter geworden.
  Regulatorische Aktivitäten führten im ersten Halbjahr 2018 vor allem zu einer weiteren Stärkung der Eigenkapitalpositionen der Banken, aber auch zu einem Abbau risikoreicherer Kredite. Mit diesen Entwicklungen wurden mehrjährige Trends fortgesetzt. Notleidende Kredite haben gemäß den Umfrageergebnissen kaum Auswirkungen auf die Kreditvergabepolitik der österreichischen Banken (erstmalige Fragestellung in dieser Umfragerunde, halbjährliche Wiederholung geplant). de 21.08.2018, 00:00:00

• Schuldendienst der privaten Haushalte in Österreich 2009 bis 2017 (PDF, 836 kB) Schneider, Waschiczek. In der vorliegenden Ausarbeitung wird – nach unserem Wissensstand erstmalig – der Schuldendienst (die Summe aus Zinsaufwand und Tilgungen) der österreichischen privaten Haushalte für den Zeitraum 2009 bis 2017 auf Basis von Meldedaten berechnet. Der Schuldendienst betrug im Jahr 2017 26,1 Mrd EUR. Knapp die Hälfte (46,3 %) entfiel auf Wohnbaukredite in Euro, 40,2 % auf Konsum- und sonstige Kredite in Euro sowie 13,5 % auf Fremdwährungskredite (die nicht auf Verwendungszwecke aufgeteilt werden können). Der Schuldendienst stieg von 2009 bis 2017 nominell um 5,1 Mrd EUR oder 24,1 %. Der Anstieg wurde durch Wohnbaukredite getrieben (+70,3 %), wohingegen der Schuldendienst für Konsum- und sonstige Kredite praktisch unverändert blieb (–2,0 %). Real (HVPI-deflationiert) betrug der Anstieg des gesamten Schuldendienstes 6,6 %. Die Schuldendienstquote stieg von 12,2 % der verfügbaren Haushaltseinkommen des gesamten Haushaltssektors im Jahr 2009 nur leicht auf 12,7 % im Jahr 2017. de 21.08.2018, 00:00:00

• Performance österreichischer Investmentfonds (PDF, 412 kB) Pöchel, Zhan. Im Rahmen der gesetzlich festgeschriebenen Veranlagungsgrundlagen treffen österreichische Fonds ihre Portfolioentscheidungen. Basierend auf historischen Meldedaten und in Anlehnung an die Methodologie der Finanzmarktaufsicht Österreich und der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) wurden im vorliegenden Artikel die Performancewerte österreichischer Fonds und deren Volatilität im Beobachtungszeitraum zwischen April 2011 und März 2018 untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass die österreichischen Aktienfonds im Vergleich zu allen anderen Fondskategorien eine nahezu über den gesamten Beobachtungszeitraum höhere Performance aufwiesen, wobei die damit verbundene Volatilität in den meisten Fällen mehr als doppelt so hoch wie jene des Gesamtfondsmarktes war. Die Performancewerte der Rentenfonds und gemischten Fonds waren hingegen aufgrund ihrer Portfoliostruktur weniger volatil. Die österreichischen Immobilienfonds wiesen über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg eine relativ stabile, jedoch vergleichsweise niedrige Performance auf, wobei sich die Performancewerte aller anderen Fondskategorien in Zeiten starker Kurseinbrüche jenen der Immobilienfonds annäherten. de 21.08.2018, 00:00:00

• Entwicklung der europäischen börsennotierten Konzerne 2016 (PDF, 590 kB) Wukovits. Die Ertragskraft der analysierten europäischen Konzerne (gemessen am Betriebsergebnis im Verhältnis zur Bilanzsumme) zeigte 2016 eine positive Entwicklung mit steigender Wachstumsrate. Auch die Rentabilität konnte weiter erhöht werden; es war jedoch ein deutliches Nord- Süd-Gefälle zu erkennen. Im Ländervergleich verzeichneten die österreichischen Konzerne zwar ein unterdurchschnittliches Wachstum, die Rentabilität blieb allerdings auf hohem Niveau. Hinsichtlich der Eigenmittelausstattung schnitten die heimischen börsennotierten Konzerne wie zuvor sehr gut ab. Die Fremdfinanzierung der österreichischen Konzerne lief primär über Bankkredite, während in den anderen Ländern die Finanzierung über Anleihen dominierte. Die Finanzverschuldung zeigte in der Analyse auf der europäischen Ebene eine leicht rückläufige Tendenz, in Österreich hingegen einen leichten Anstieg. Die Analyse basiert auf den Jahresabschlussdaten von nichtfinanziellen börsennotierten Konzernen von insgesamt acht Ländern (Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien und Portugal). de 21.08.2018, 00:00:00

• Entwicklung der Insolvenzen in Österreich im Jahr 2017 (PDF, 330 kB) Bachmann. Im Bereich neu eröffneter Unternehmensinsolvenzen berichtet der Kreditschutzverband (KSV) für das Jahr 2017 über einen Rückgang der Insolvenzquote auf 2,8 %, der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) von einem Rückgang auf 2,4 %. Mit einem Rückgang auf 2,3 % bestätigt auch das Ergebnis aus Datenquellen, die die OeNB verwendet, das Bild. Letzteres zeigt darüber hinaus, dass die Anzahl jener Neu-Insolvenzen, die große Kreditengagements eingingen und somit im Zentralkreditregister (ZKR) erfasst wurden, zurückgegangen ist. Zudem ist eine Stagnation des entsprechenden ZKR-Volumens auf niedrigem Niveau zu beobachten. Basierend auf Wirtschaftsprognosen, wonach für 2018 Wachstumsimpulse auf den Weltmärkten erwartet werden und bislang unterbliebene Investitionen folgen sollen, sehen externe Datenquellen im Ausblick für das Jahr 2018 leichte Anstiege bei den Neu-Insolvenzen. Im Zuge der damit ausgelösten Konjunkturbelebung gehen die Prognosen davon aus, dass in einem weiteren Schritt das Euro-Zinsniveau vorsichtig, aber dennoch spürbar angehoben wird. de 21.08.2018, 00:00:00

• Daten (PDF, 267 kB) de 21.08.2018, 00:00:00