Update Zinsrisikostatistik

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie informieren, dass die Zinsrisikostatistik-Schaubilder gemäß den unten angeführten Details (Erhebungen 54/84/85 - VERA A3b, B3b+C3b bzw. D3b+E3b) adaptiert wurden:

• • Ersetzung der Meldungen gemäß Standardmethoden (A.2) und internem Risikomanagement (A.3) nunmehr durch „Aufsichtliche Ausreißertests“ (A.1) zur Angleichung der Berechnung an das EBA IRRBB Paket 2022 und Ausweitung der Ausreißertests auf 6 Barwert- sowie 2 Ertragswert-Szenarien
  • Anwendbarkeit der „Allgemeinen Angaben“ nur mehr auf die Ablaufbilanz und entsprechende Umbenennung
  • Streichung der Meldung in Prozent der anrechenbaren Eigenmittel
  • Streichung der Meldung „B. Zinsrisiko Handelsbuch“

Die Änderungen sind ab Berichtstermin (BT) 30.06.2023 anwendbar.

Die oben aufgelisteten Adaptierungen wurden noch vor Begutachtungssende der aktuellen VERA-Novelle vorgenommen. Kleinere Änderungen nach Ende der Begutachtung können daher nicht ausgeschlossen werden.

Die Erhebungsstammdaten- und Prüfungsstammdatenabzüge (siehe Zentrale Erhebungsübersicht), sowie die adaptierte Ausweisrichtlinie für alle 3 Erhebungen wurden ebenfalls bereits auf der OeNB-Webseite veröffentlicht:

VERA unkonsolidiert - Oesterreichische Nationalbank (OeNB)

VERA konsolidiert - Oesterreichische Nationalbank (OeNB)

VERA Auslandsbanken - Oesterreichische Nationalbank (OeNB)

Bei meldetechnischen Fragen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: meldeverarbeitung.aufstat@oenb.at

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Aufsichtsdaten
Abteilung Statistik – Integrierte Meldewesenentwicklung und Datenmanagement